Сравнение EPI с VEXC
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index while VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности EPI и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у VEXC с доходностью 20.67%.
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
VEXC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 4.12% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.67% | 4.50% |
Correlation
The correlation between EPI and VEXC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. VEXC — Ранг доходности на риск
EPI
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EPI c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и VEXC
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -12.42% | -53.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -3.33% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -2.23% | -16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 20.27% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 20.27% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.27% | +0.03% |
Сравнение комиссий EPI и VEXC
EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и VEXC
EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and VEXC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.
VEXC has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for EPI.
EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для EPI и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор