Сравнение EPI с TDEC
EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and TDEC (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while TDEC is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past year, EPI returned -7.64% vs 20.35% for TDEC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPI charges 0.84%/yr vs 0.95%/yr for TDEC.
Доходность
Сравнение доходности EPI и TDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPI показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у TDEC с доходностью 7.66%.
EPI
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -8.06%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 9.68%
TDEC
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPI и TDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -7.84% | 2.25% | -1.59% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 7.66% | 21.39% | -0.75% |
Correlation
The correlation between EPI and TDEC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between EPI and TDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPI vs. TDEC — Ранг доходности на риск
EPI
TDEC
Сравнение EPI c TDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPI | TDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.51 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 10.81 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPI и TDEC
Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки TDEC в -10.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и TDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPI | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.21% | -10.30% | -55.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.88% | -8.16% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.84% | -2.13% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.64% | -1.05% | -17.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 1.89% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPI и TDEC
WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December (TDEC) имеют волатильность 4.49% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPI | TDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.52% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 9.98% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 10.71% | +4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 12.03% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 12.03% | +8.27% |
Сравнение комиссий EPI и TDEC
EPI берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TDEC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPI и TDEC
Ни EPI, ни TDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
TDEC FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPI and TDEC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDEC has higher volatility (4.52%) compared to EPI (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs TDEC's -10.30%.
On 1-year performance, TDEC leads with 20.35% vs -7.64% for EPI. On fees, EPI is cheaper at 0.84% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TDEC has performed better with a 20.35% return vs -7.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPI is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.95% for TDEC.
EPI and TDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EPI is categorized as Emerging Markets Equities, while TDEC is Defined Outcome. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while TDEC tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: WisdomTree and FT Vest. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.95% for TDEC.
TDEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPI и TDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор