PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EPHE с MKOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPHE с MKOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EPHE (iShares MSCI Philippines ETF) and MKOR (Matthews Korea Active ETF) are both exchange-traded funds - EPHE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Philippines Investable Market Index, while MKOR is a South Korea Equities fund actively managed by Matthews. EPHE is passively managed, while MKOR is actively managed. Over the past 3 years, EPHE returned 0.36%/yr vs 32.29%/yr for MKOR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. EPHE charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MKOR.

Доходность

Сравнение доходности EPHE и MKOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPHE показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 64.92%.

EPHE

1 день
0.99%
1 месяц
-2.34%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
3.96%
1 год
-0.89%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-3.21%

MKOR

1 день
-3.80%
1 месяц
-17.01%
6 месяцев
46.60%
С начала года
64.92%
1 год
106.40%
3 года*
32.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPHE и MKOR

2026 (YTD)202520242023
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		3.96%1.56%-1.41%-2.84%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		64.92%70.33%-15.76%-2.52%

Correlation

The correlation between EPHE and MKOR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов EPHE и MKOR

Секторы
EPHE
MKOR

Промышленность

30.8%
24.4%

Финансовые услуги

20.0%
9.0%

Коммунальные услуги

13.5%
0.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.2%

Недвижимость

11.2%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.8%

Энергетика

1.3%
0.7%

Сырьевые материалы

1.1%
1.4%

Здравоохранение

-

1.5%

Технологии

-

52.6%

Промышленность

EPHE
30.8%
MKOR
24.4%

Финансовые услуги

EPHE
20.0%
MKOR
9.0%

Коммунальные услуги

EPHE
13.5%
MKOR
0.6%

Потребительский циклический сектор

EPHE
12.7%
MKOR
7.2%

Недвижимость

EPHE
11.2%
MKOR

-

Коммуникационные услуги

EPHE
4.8%
MKOR
2.2%

Потребительский защитный сектор

EPHE
4.5%
MKOR
1.8%

Энергетика

EPHE
1.3%
MKOR
0.7%

Сырьевые материалы

EPHE
1.1%
MKOR
1.4%

Здравоохранение

EPHE

-

MKOR
1.5%

Технологии

EPHE

-

MKOR
52.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Philippines ETF

Matthews Korea Active ETF

Часто сравнивают с EPHE:
EPHE с VOOEPHE с EWYEPHE с EIDOEPHE с VTEPHE с VXUSEPHE с GOVTEPHE с VTI
Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с ADVEMKOR с EWAMKOR с VPLMKOR с VGT

Доходность на риск

EPHE vs. MKOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPHE
Ранг доходности на риск EPHE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPHE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPHE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPHE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPHE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPHE: 99
Ранг коэф-та Мартина
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPHE c MKOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPHEMKORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.46

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.81

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

5.19

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

16.22

-16.32

EPHE vs. MKOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPHE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа MKOR равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPHE и MKOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPHE и MKOR

Максимальная просадка EPHE за все время составила -53.82%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPHE и MKOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPHEMKORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.82%

-22.09%

-31.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.90%

-20.62%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-22.09%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.26%

-19.99%

-11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.07%

-6.42%

-14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.83%

6.59%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EPHE и MKOR

Текущая волатильность для iShares MSCI Philippines ETF (EPHE) составляет 7.10%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что EPHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPHEMKORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

17.43%

-10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

40.71%

-24.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

43.45%

-22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

29.89%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

29.89%

-7.61%

Сравнение комиссий EPHE и MKOR

EPHE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPHE и MKOR

Дивидендная доходность EPHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MKOR в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPHE
iShares MSCI Philippines ETF		2.67%2.11%2.32%2.01%1.73%1.05%0.72%0.78%0.45%0.36%0.71%1.03%
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.59%2.62%5.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPHE and MKOR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.43%) compared to EPHE (7.10%). In terms of maximum drawdown, EPHE dropped -53.82% vs MKOR's -22.09%.

On 3-year performance, MKOR leads with 32.29% vs 0.36% for EPHE. On fees, EPHE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPHE has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MKOR has performed better with a 32.29% return vs 0.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPHE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

EPHE has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 1.59% for MKOR.

EPHE is categorized as Asia Pacific Equities, while MKOR is South Korea Equities. They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for EPHE and 0.79% for MKOR.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPHE и MKOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор