PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGIX с SSSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGIX с SSSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPGIX (EuroPac Gold Fund Class I) is Gold fund managed by Investment Managers Series Trust, while SSSS (SuRo Capital Corp.) is a stock. Over the past 5 years, EPGIX returned 14.17%/yr vs 9.50%/yr for SSSS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPGIX и SSSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGIX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у SSSS с доходностью 50.74%.

EPGIX

1 день
1.09%
1 месяц
4.19%
С начала года
7.11%
6 месяцев
12.57%
1 год
67.94%
3 года*
36.01%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

SSSS

1 день
-4.56%
1 месяц
3.12%
С начала года
50.74%
6 месяцев
48.23%
1 год
126.82%
3 года*
66.21%
5 лет*
9.50%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGIX и SSSS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		7.11%129.72%8.80%2.51%-13.84%-17.82%37.43%37.47%5.95%
SSSS
SuRo Capital Corp.		50.74%69.91%49.24%3.68%-70.31%72.62%116.63%31.56%-20.43%

Correlation

The correlation between EPGIX and SSSS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund Class I

SuRo Capital Corp.

Часто сравнивают с EPGIX:
EPGIX с EPGFXEPGIX с QGLDXEPGIX с AUEPGIX с PMPIXEPGIX с VGPMXEPGIX с GLDEPGIX с U-UN.TO
Часто сравнивают с SSSS:
SSSS с VOOSSSS с SPYSSSS с APOSSSS с HRZNSSSS с VTISSSS с HHIS.TOSSSS с RWAY

Доходность на риск

EPGIX vs. SSSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGIX
Ранг доходности на риск EPGIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSSS
Ранг доходности на риск SSSS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGIX c SSSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) и SuRo Capital Corp. (SSSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGIXSSSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.82

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.89

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

10.26

-7.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

28.13

-21.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGIX vs. SSSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGIX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа SSSS равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGIX и SSSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGIXSSSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.82

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.20

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.16

+0.43

Просадки

Сравнение просадок EPGIX и SSSS

Максимальная просадка EPGIX за все время составила -50.71%, что меньше максимальной просадки SSSS в -77.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGIX и SSSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGIXSSSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.71%

-77.81%

+27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-12.43%

-16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.88%

-33.03%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-77.81%

+30.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-4.56%

-13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-47.20%

+28.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

4.53%

+5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGIX и SSSS

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund Class I (EPGIX) составляет 12.37%, в то время как у SuRo Capital Corp. (SSSS) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что EPGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGIXSSSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.37%

14.22%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

32.24%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.71%

45.52%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

46.97%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

46.61%

-12.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGIX и SSSS

Дивидендная доходность EPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SSSS в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGIX
EuroPac Gold Fund Class I		6.50%6.96%10.56%0.00%0.00%2.76%8.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSSS
SuRo Capital Corp.		3.51%5.30%0.00%0.00%2.89%61.78%6.65%4.89%0.00%0.00%55.67%

Часто задаваемые вопросы

EPGIX and SSSS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSSS has higher volatility (14.22%) compared to EPGIX (12.37%). In terms of maximum drawdown, EPGIX dropped -50.71% vs SSSS's -77.81%.

SSSS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGIX и SSSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор