PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с GOLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGFX с GOLDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX).

EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. GOLDX управляется Gabelli. Фонд был запущен 10 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и GOLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGFX и GOLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		9.52%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		11.06%165.59%14.92%7.85%-11.02%-8.97%26.30%43.94%-14.80%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у GOLDX с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции EPGFX уступали акциям GOLDX по среднегодовой доходности: 16.26% против 18.06% соответственно.

EPGFX

1 день
3.64%
1 месяц
-9.76%
С начала года
9.52%
6 месяцев
22.64%
1 год
100.09%
3 года*
34.60%
5 лет*
17.10%
10 лет*
16.26%

GOLDX

1 день
4.88%
1 месяц
-12.04%
С начала года
11.06%
6 месяцев
32.21%
1 год
123.16%
3 года*
49.18%
5 лет*
26.96%
10 лет*
18.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

Gabelli Gold Fund

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^GSPCEPGFX с ^XAUEPGFX с SPUS
Часто сравнивают с GOLDX:
GOLDX с QQQGOLDX с FXAIXGOLDX с GLDGOLDX с BTC-USDGOLDX с TQQQGOLDX с LQDTGOLDX с SPY

Сравнение комиссий EPGFX и GOLDX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии GOLDX в 1.51%.

GOLDX
Gabelli Gold Fund
EPGFX
EuroPac Gold Fund

Доходность на риск

EPGFX vs. GOLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GOLDX
Ранг доходности на риск GOLDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c GOLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и Gabelli Gold Fund (GOLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXGOLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.89

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.97

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.87

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

14.74

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. GOLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOLDX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и GOLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXGOLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Корреляция

Корреляция между EPGFX и GOLDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и GOLDX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности GOLDX в 14.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.26%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%
GOLDX
Gabelli Gold Fund		14.02%15.57%2.11%1.13%0.00%0.00%1.69%0.83%0.34%0.51%2.18%

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и GOLDX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки GOLDX в -73.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и GOLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGFXGOLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-73.40%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-31.96%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.59%

-44.73%

-2.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-49.42%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.49%

-18.61%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-34.57%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.42%

8.38%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и GOLDX

Текущая волатильность для EuroPac Gold Fund (EPGFX) составляет 15.83%, в то время как у Gabelli Gold Fund (GOLDX) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGFXGOLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

17.35%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.57%

35.85%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.19%

43.01%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.15%

31.92%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.66%

32.27%

+0.39%