PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGFX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPGFX с EPDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPGFX (EuroPac Gold Fund) and EPDIX (EuroPac International Dividend Income Fund) are both mutual funds - EPGFX is a Precious Metals fund managed by Euro Pacific Asset Management, while EPDIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Euro Pacific Asset Management. Over the past 10 years, EPGFX returned 12.45%/yr vs 10.34%/yr for EPDIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPGFX charges 1.40%/yr vs 1.25%/yr for EPDIX.

Доходность

Сравнение доходности EPGFX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac Gold Fund (EPGFX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPGFX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции EPGFX превзошли акции EPDIX по среднегодовой доходности: 12.45% против 10.34% соответственно.

EPGFX

1 день
-3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
59.23%
3 года*
33.97%
5 лет*
12.77%
10 лет*
12.45%

EPDIX

1 день
-1.04%
1 месяц
0.66%
С начала года
12.80%
6 месяцев
16.00%
1 год
43.41%
3 года*
24.26%
5 лет*
13.79%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPGFX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGFX
EuroPac Gold Fund		2.99%129.06%8.51%2.31%-14.00%-18.06%36.99%37.25%-13.85%12.73%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		12.80%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.81%

Correlation

The correlation between EPGFX and EPDIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.54

Over the past year, EPGFX and EPDIX have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac Gold Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с EPGFX:
EPGFX с FKRCXEPGFX с SGDMEPGFX с SPYEPGFX с RYOCXEPGFX с ^XAUEPGFX с FOCPXEPGFX с ^GSPC
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с SCHYEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с VXUSEPDIX с VOO

Доходность на риск

EPGFX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGFX
Ранг доходности на риск EPGFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGFX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGFX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGFX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac Gold Fund (EPGFX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGFXEPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.19

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.00

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.03

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

15.07

-9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGFX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGFX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGFX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGFXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.19

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.99

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.70

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.49

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EPGFX и EPDIX

Максимальная просадка EPGFX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGFX и EPDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPGFXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-38.23%

-18.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.88%

-10.92%

-17.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.88%

-13.01%

-15.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.20%

-20.98%

-26.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.03%

-32.84%

-18.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.47%

-3.56%

-17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-10.78%

-11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

2.91%

+7.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGFX и EPDIX

EuroPac Gold Fund (EPGFX) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что EPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPGFXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.90%

4.24%

+8.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.94%

11.62%

+20.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

13.81%

+24.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.52%

14.06%

+18.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.43%

14.90%

+17.53%

Сравнение комиссий EPGFX и EPDIX

EPGFX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии EPDIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGFX и EPDIX

Дивидендная доходность EPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности EPDIX в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.85%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%
EPGFX
EuroPac Gold Fund		6.66%6.86%10.36%0.00%0.00%2.49%8.67%0.00%0.00%2.56%19.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPGFX and EPDIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPGFX has higher volatility (12.90%) compared to EPDIX (4.24%). In terms of maximum drawdown, EPGFX dropped -56.70% vs EPDIX's -38.23%.

EPDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPGFX и EPDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор