Сравнение EPGAX с FDTOX
EPGAX (Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A) and FDTOX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, EPGAX returned 17.36%/yr vs 16.09%/yr for FDTOX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPGAX charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for FDTOX.
Доходность
Сравнение доходности EPGAX и FDTOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPGAX показывает доходность 9.19%, что значительно ниже, чем у FDTOX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции FDTOX по среднегодовой доходности: 17.36% против 16.09% соответственно.
EPGAX
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 7.74%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 17.36%
FDTOX
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 16.09%
Сравнение доходности по годам EPGAX и FDTOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 9.19% | 14.27% | 15.57% | 35.25% | -24.67% | 22.66% | 43.38% | 33.69% | -0.04% | 34.83% |
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 11.63% | 13.68% | 27.66% | 27.89% | -20.14% | 27.77% | 27.02% | 27.81% | -5.95% | 17.73% |
Correlation
The correlation between EPGAX and FDTOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1993 г. | 0.88 |
The correlation between EPGAX and FDTOX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPGAX vs. FDTOX — Ранг доходности на риск
EPGAX
FDTOX
Сравнение EPGAX c FDTOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPGAX | FDTOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.68 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 11.47 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPGAX и FDTOX
Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки FDTOX в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FDTOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPGAX | FDTOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.20% | -72.07% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -10.04% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.60% | -27.38% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -27.38% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.17% | -30.39% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -2.81% | -2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -19.49% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.34% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPGAX и FDTOX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPGAX | FDTOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.60% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 12.53% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 15.46% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 19.94% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 19.62% | +1.30% |
Сравнение комиссий EPGAX и FDTOX
EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDTOX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPGAX и FDTOX
Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FDTOX в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPGAX Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A | 0.57% | 0.62% | 0.00% | 0.56% | 2.26% | 12.86% | 12.06% | 9.56% | 7.10% | 12.35% | 6.39% | 2.37% |
FDTOX Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A | 5.93% | 6.62% | 14.36% | 3.39% | 9.03% | 17.16% | 5.14% | 2.99% | 13.50% | 7.81% | 1.38% | 8.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, EPGAX and FDTOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EPGAX has higher volatility (7.52%) compared to FDTOX (6.60%). In terms of maximum drawdown, EPGAX dropped -63.20% vs FDTOX's -72.07%.
FDTOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPGAX и FDTOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор