PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPGAX с FDTOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPGAX с FDTOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX).

EPGAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FDTOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EPGAX и FDTOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPGAX и FDTOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		-5.44%14.27%15.57%35.25%-24.67%22.66%43.38%33.69%-0.04%34.83%
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		-2.42%13.68%27.66%27.89%-20.14%27.77%27.02%27.81%-5.95%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, EPGAX показывает доходность -5.44%, что значительно ниже, чем у FDTOX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции EPGAX превзошли акции FDTOX по среднегодовой доходности: 15.41% против 14.47% соответственно.

EPGAX

1 день
4.33%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.99%
1 год
17.13%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.41%

FDTOX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
18.84%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.13%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Часто сравнивают с EPGAX:
EPGAX с FAGAXEPGAX с FKDNXEPGAX с FATEXEPGAX с AGTHXEPGAX с FXAIXEPGAX с SPYEPGAX с TRRDX
Часто сравнивают с FDTOX:
FDTOX с FZACXFDTOX с FXAIXFDTOX с FBCGFDTOX с VOOFDTOX с SPYFDTOX с FSPSXFDTOX с ADX

Сравнение комиссий EPGAX и FDTOX

EPGAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FDTOX в 0.80%.

EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A

Доходность на риск

EPGAX vs. FDTOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPGAX
Ранг доходности на риск EPGAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPGAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPGAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPGAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPGAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPGAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDTOX
Ранг доходности на риск FDTOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTOX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTOX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPGAX c FDTOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPGAXFDTOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.50

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.58

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

6.94

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPGAX vs. FDTOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPGAX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDTOX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPGAX и FDTOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPGAXFDTOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между EPGAX и FDTOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPGAX и FDTOX

Дивидендная доходность EPGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности FDTOX в 6.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPGAX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A		0.66%0.62%0.00%0.56%2.26%12.86%12.06%9.56%7.10%12.35%6.39%2.37%
FDTOX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A		6.79%6.62%14.36%3.39%9.03%17.16%5.14%2.99%13.50%7.81%1.38%8.36%

Просадки

Сравнение просадок EPGAX и FDTOX

Максимальная просадка EPGAX за все время составила -63.20%, что меньше максимальной просадки FDTOX в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPGAX и FDTOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPGAXFDTOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.20%

-72.07%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-12.57%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-27.38%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.17%

-30.39%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-6.86%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-19.62%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.87%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EPGAX и FDTOX

Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class A (EPGAX) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class A (FDTOX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что EPGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPGAXFDTOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.65%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

11.68%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

19.43%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.75%

19.77%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

19.56%

+1.21%