PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPEM с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPEM с XCNY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while XCNY is passively managed. Over the past year, EPEM returned 43.86% vs 31.84% for XCNY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.

Доходность

Сравнение доходности EPEM и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPEM показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 18.28%.

EPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-2.65%
С начала года
23.82%
6 месяцев
25.68%
1 год
43.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.34%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.79%
1 год
31.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPEM и XCNY

2026 (YTD)2025
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		23.82%20.73%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		18.28%14.60%

Correlation

The correlation between EPEM and XCNY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.88

The correlation between EPEM and XCNY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPEM и XCNY

Секторы
EPEM
XCNY

Технологии

42.1%
37.1%

Финансовые услуги

22.1%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.7%

Сырьевые материалы

6.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.3%

Энергетика

3.2%
3.4%

Промышленность

2.5%
3.7%

Здравоохранение

1.8%
0.7%

Недвижимость

1.2%
0.9%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

EPEM
42.1%
XCNY
37.1%

Финансовые услуги

EPEM
22.1%
XCNY
11.8%

Потребительский циклический сектор

EPEM
9.3%
XCNY
2.9%

Потребительский защитный сектор

EPEM
6.2%
XCNY
1.7%

Сырьевые материалы

EPEM
6.0%
XCNY
3.7%

Коммуникационные услуги

EPEM
5.6%
XCNY
1.3%

Энергетика

EPEM
3.2%
XCNY
3.4%

Промышленность

EPEM
2.5%
XCNY
3.7%

Здравоохранение

EPEM
1.8%
XCNY
0.7%

Недвижимость

EPEM
1.2%
XCNY
0.9%

Коммунальные услуги

EPEM

-

XCNY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Emerging Markets Equity ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EPEM:
EPEM с OSEAEPEM с HAPIEPEM с SIFIEPEM с DFEVEPEM с EMEQEPEM с MEDIEPEM с XC
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с EMKTXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с DFEMXCNY с AVXC

Доходность на риск

EPEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPEM
Ранг доходности на риск EPEM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPEM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPEM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPEM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPEM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPEM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPEMXCNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.78

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.45

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.70

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

10.05

+1.81

EPEM vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPEM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCNY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPEM и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPEM и XCNY

Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и XCNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPEMXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.27%

-19.70%

+6.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.86%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-4.19%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-4.09%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.18%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EPEM и XCNY

Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) имеет более высокую волатильность в 10.03% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что EPEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPEMXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

8.09%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

16.23%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.10%

17.94%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

18.35%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.35%

+2.49%

Сравнение комиссий EPEM и XCNY

EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPEM и XCNY

Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности XCNY в 2.26%

ПозицияTTM20252024
EPEM
Harbor Emerging Markets Equity ETF		2.96%3.66%0.00%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.26%2.68%1.07%

Часто задаваемые вопросы

EPEM and XCNY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPEM has higher volatility (10.03%) compared to XCNY (8.09%). In terms of maximum drawdown, EPEM dropped -13.27% vs XCNY's -19.70%.

On 1-year performance, EPEM leads with 43.86% vs 31.84% for XCNY. On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XCNY has been the lower-risk option at 8.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPEM has performed better with a 43.86% return vs 31.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.

EPEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.26% for XCNY.

They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.15% for XCNY.

EPEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPEM и XCNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор