Сравнение EPEM с XCNY
EPEM (Harbor Emerging Markets Equity ETF) and XCNY (SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EPEM is actively managed, while XCNY is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EPEM charges 0.84%/yr vs 0.15%/yr for XCNY.
Доходность
Сравнение доходности EPEM и XCNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPEM показывает доходность 28.50%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 19.69%.
EPEM
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 31.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 37.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPEM и XCNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 28.50% | 20.76% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 19.69% | 14.31% |
Correlation
The correlation between EPEM and XCNY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение распределения секторов EPEM и XCNY
Секторы
EPEM
XCNY
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Промышленность
Здравоохранение
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Технологии
EPEM
XCNY
Финансовые услуги
EPEM
XCNY
Потребительский циклический сектор
EPEM
XCNY
Потребительский защитный сектор
EPEM
XCNY
Сырьевые материалы
EPEM
XCNY
Коммуникационные услуги
EPEM
XCNY
Энергетика
EPEM
XCNY
Промышленность
EPEM
XCNY
Здравоохранение
EPEM
XCNY
Недвижимость
EPEM
XCNY
Коммунальные услуги
EPEM
-
XCNY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPEM vs. XCNY — Ранг доходности на риск
EPEM
XCNY
Сравнение EPEM c XCNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Emerging Markets Equity ETF (EPEM) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPEM | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.88 | 1.18 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок EPEM и XCNY
Максимальная просадка EPEM за все время составила -13.27%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPEM и XCNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPEM | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.27% | -19.70% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.08% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -4.14% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPEM и XCNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPEM | XCNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 16.61% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.73% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 17.73% | +1.63% |
Сравнение комиссий EPEM и XCNY
EPEM берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPEM и XCNY
Дивидендная доходность EPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XCNY в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EPEM Harbor Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 3.66% | 0.00% |
XCNY SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 2.24% | 2.68% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
EPEM and XCNY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.84% for EPEM.
EPEM has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.24% for XCNY.
They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.84% for EPEM and 0.15% for XCNY.
Подберите оптимальное распределение для EPEM и XCNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор