PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDPX с QFVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPDPX с QFVOX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) and QFVOX (Pear Tree Polaris Foreign Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EPDPX returned 9.81%/yr vs 10.78%/yr for QFVOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPDPX charges 1.52%/yr vs 1.40%/yr for QFVOX.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и QFVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у QFVOX с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции EPDPX уступали акциям QFVOX по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.78% соответственно.

EPDPX

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.84%
С начала года
7.93%
6 месяцев
7.23%
1 год
35.78%
3 года*
22.38%
5 лет*
13.62%
10 лет*
9.81%

QFVOX

1 день
0.09%
1 месяц
1.01%
С начала года
18.86%
6 месяцев
19.99%
1 год
39.02%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.03%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPDPX и QFVOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		7.93%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		18.86%33.85%-0.70%19.88%-17.14%19.44%2.65%17.93%-13.28%25.24%

Correlation

The correlation between EPDPX and QFVOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2014 г.

0.64

The correlation between EPDPX and QFVOX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Pear Tree Polaris Foreign Value Fund

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с NLREPDPX с QQQ
Часто сравнивают с QFVOX:
QFVOX с SPYQFVOX с EEOFXQFVOX с VGTQFVOX с QUSIXQFVOX с USBNXQFVOX с USBOXQFVOX с FIGSX

Доходность на риск

EPDPX vs. QFVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
QFVOX
Ранг доходности на риск QFVOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFVOX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFVOX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFVOX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFVOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c QFVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPDPXQFVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.58

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.58

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.53

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

12.33

-1.05

EPDPX vs. QFVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFVOX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и QFVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и QFVOX

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки QFVOX в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и QFVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDPXQFVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-70.51%

+31.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.02%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-14.92%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-32.90%

+11.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-45.52%

+12.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-0.50%

-7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-15.27%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.14%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и QFVOX

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Pear Tree Polaris Foreign Value Fund (QFVOX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QFVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDPXQFVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.48%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.10%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.10%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

15.55%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

16.75%

-1.83%

Сравнение комиссий EPDPX и QFVOX

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии QFVOX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и QFVOX

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности QFVOX в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		6.21%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%
QFVOX
Pear Tree Polaris Foreign Value Fund		4.76%5.66%1.95%1.88%1.43%10.11%1.58%1.14%0.98%0.60%1.02%1.58%

Часто задаваемые вопросы

EPDPX and QFVOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPDPX has higher volatility (5.11%) compared to QFVOX (4.48%). In terms of maximum drawdown, EPDPX dropped -39.21% vs QFVOX's -70.51%.

QFVOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPDPX и QFVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор