PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDPX с FSKLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDPX с FSKLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX).

EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и FSKLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPDPX и FSKLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у FSKLX с доходностью 4.89%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции FSKLX по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.20% соответственно.

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR
Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO

Сравнение комиссий EPDPX и FSKLX

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FSKLX в 0.17%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

EPDPX vs. FSKLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c FSKLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDPXFSKLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

1.53

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.09

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.29

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

2.09

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

7.33

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPDPX vs. FSKLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа FSKLX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и FSKLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDPXFSKLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.53

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.58

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между EPDPX и FSKLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и FSKLX

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности FSKLX в 2.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и FSKLX

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки FSKLX в -27.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и FSKLX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPDPXFSKLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-27.26%

-11.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.64%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-24.99%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-27.26%

-6.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.92%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-5.14%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.46%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и FSKLX

EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPDPXFSKLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

4.55%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

7.50%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

12.34%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

11.45%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

11.90%

+2.98%