PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDPX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPDPX с AWPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) and AWPAX (AB Sustainable International Thematic Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, EPDPX returned 10.04%/yr vs 6.45%/yr for AWPAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPDPX charges 1.52%/yr vs 1.03%/yr for AWPAX.

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью 6.49%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 6.45% соответственно.

EPDPX

1 день
-1.03%
1 месяц
0.65%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.88%
1 год
43.12%
3 года*
23.93%
5 лет*
13.51%
10 лет*
10.04%

AWPAX

1 день
-0.78%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.49%
6 месяцев
7.49%
1 год
9.24%
3 года*
8.17%
5 лет*
0.75%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPDPX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		12.69%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		6.49%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Correlation

The correlation between EPDPX and AWPAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2014 г.

0.70

The correlation between EPDPX and AWPAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с DVYAEPDPX с EPLCXEPDPX с SPYEPDPX с SDIVEPDPX с NLREPDPX с EUDV.L
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с GTMIXAWPAX с IVFIXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с APGZXAWPAX с FINVX

Доходность на риск

EPDPX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDPXAWPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
0.62

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
0.99

+2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.12

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

0.75

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.90

2.78

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPDPX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 3.16, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDPXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

0.62

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.04

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и AWPAX

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и AWPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDPXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-63.00%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-13.44%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-19.47%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-38.13%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-38.13%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.78%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-18.78%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.60%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и AWPAX

Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 4.27%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDPXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.76%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

13.95%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

16.24%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

17.36%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

16.83%

-1.94%

Сравнение комиссий EPDPX и AWPAX

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AWPAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и AWPAX

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.94%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Часто задаваемые вопросы

EPDPX and AWPAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWPAX has higher volatility (5.76%) compared to EPDPX (4.27%). In terms of maximum drawdown, EPDPX dropped -39.21% vs AWPAX's -63.00%.

EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPDPX и AWPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор