PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPDPX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPDPX с AWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EPDPX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPDPX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.95%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.46%

Доходность по периодам

С начала года, EPDPX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции EPDPX превзошли акции AWPAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 5.44% соответственно.

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%

AWPAX

1 день
3.67%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-4.86%
1 год
7.90%
3 года*
4.31%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с GTMIXAWPAX с APGZXAWPAX с IVFIXAWPAX с APGAX

Сравнение комиссий EPDPX и AWPAX

EPDPX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии AWPAX в 1.03%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund

Доходность на риск

EPDPX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPDPX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDPXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.99

0.46

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

0.76

+2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.10

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

0.53

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

2.07

+15.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPDPX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPDPX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPDPX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDPXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

0.46

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.03

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.33

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Корреляция

Корреляция между EPDPX и AWPAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPDPX и AWPAX

Дивидендная доходность EPDPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPDPX и AWPAX

Максимальная просадка EPDPX за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDPX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPDPXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-63.00%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-13.44%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.06%

-38.13%

+17.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-38.13%

+4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-13.22%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-18.85%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.45%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EPDPX и AWPAX

Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) составляет 7.11%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что EPDPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPDPXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

8.77%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

12.25%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

17.35%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

17.12%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

16.67%

-1.79%