Сравнение EPDIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и PZRIX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
EPDIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
EPDIX
PZRIX
Сравнение EPDIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.67 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.09 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 14.29 | +3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и PZRIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и PZRIX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и PZRIX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -43.53% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.68% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -30.85% | +9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -43.53% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -5.20% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -9.00% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.45% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и PZRIX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.45% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 8.92% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 14.17% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 15.85% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.02% | -2.14% |