Сравнение EPDIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 10.14% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 11.11% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 11.11%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.35% против 9.12% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 49.64%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 10.35%
PPYPX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и PPYPX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
EPDIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
EPDIX
PPYPX
Сравнение EPDIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 2.26 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 2.87 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.43 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 3.38 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.44 | 14.71 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 2.26 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.48 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и PPYPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и PPYPX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что сопоставимо с доходностью PPYPX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 7.01% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.00% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и PPYPX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -42.48% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.48% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -35.65% | +14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -42.48% | +9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -3.79% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -10.28% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.35% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и PPYPX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.76% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.15% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 15.35% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 19.60% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 19.07% | -4.19% |