Сравнение EPDIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 5.87% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции EPDIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 7.06% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.48%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 16.80%
- 1 год
- 44.92%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 9.85%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и IVFIX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
EPDIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
EPDIX
IVFIX
Сравнение EPDIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 1.98 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 2.58 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.08 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 17.43 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 1.98 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и IVFIX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.72% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и IVFIX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -51.49% | +13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -8.47% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -21.29% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -33.46% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -6.58% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -11.69% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 1.98% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и IVFIX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 4.54% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 8.10% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 14.63% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 12.96% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 14.74% | +0.12% |