Сравнение EPDIX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPDIX показывает доходность 8.52%, а GTMIX немного ниже – 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPDIX имеют среднегодовую доходность 10.12%, а акции GTMIX немного отстают с 9.87%.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и GTMIX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
EPDIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
EPDIX
GTMIX
Сравнение EPDIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.67 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 3.40 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.52 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.54 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 16.76 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.67 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.76 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и GTMIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и GTMIX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и GTMIX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -58.31% | +20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.24% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -28.81% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -40.32% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -4.51% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -12.75% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.38% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и GTMIX
EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.97% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 9.56% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 15.56% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 14.91% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 16.06% | -1.18% |