Сравнение EPDIX с EPGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX).
EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г.. EPGFX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EPDIX и EPGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPDIX и EPGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
EPGFX EuroPac Gold Fund | 5.67% | 129.06% | 8.51% | 2.31% | -14.00% | -18.06% | 36.99% | 37.25% | -13.85% | 12.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EPDIX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у EPGFX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции EPDIX уступали акциям EPGFX по среднегодовой доходности: 10.12% против 15.85% соответственно.
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
EPGFX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -19.20%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 17.58%
- 1 год
- 93.89%
- 3 года*
- 33.01%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 15.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPDIX и EPGFX
EPDIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии EPGFX в 1.40%.
Доходность на риск
EPDIX vs. EPGFX — Ранг доходности на риск
EPDIX
EPGFX
Сравнение EPDIX c EPGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) и EuroPac Gold Fund (EPGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPDIX | EPGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.40 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.62 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.22 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.97 | 12.66 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPDIX | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.40 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.51 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EPDIX и EPGFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPDIX и EPGFX
Дивидендная доходность EPDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что сопоставимо с доходностью EPGFX в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
EPGFX EuroPac Gold Fund | 6.49% | 6.86% | 10.36% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 8.67% | 0.00% | 0.00% | 2.56% | 19.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPDIX и EPGFX
Максимальная просадка EPDIX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки EPGFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPDIX и EPGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPDIX | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.23% | -56.70% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -28.88% | +17.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -47.59% | +26.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.84% | -51.03% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -19.42% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -22.10% | +11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 7.35% | -4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPDIX и EPGFX
Текущая волатильность для EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) составляет 7.10%, в то время как у EuroPac Gold Fund (EPGFX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что EPDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPDIX | EPGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 16.68% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 32.39% | -20.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 39.05% | -22.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 32.14% | -18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 32.65% | -17.77% |