Сравнение EPASX с LZEMX
EPASX (EP Emerging Markets Small Companies Fund) and LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EPASX returned 6.07%/yr vs 11.13%/yr for LZEMX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPASX charges 1.75%/yr vs 1.06%/yr for LZEMX.
Доходность
Сравнение доходности EPASX и LZEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPASX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям LZEMX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.13% соответственно.
EPASX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 6.07%
LZEMX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 26.96%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 57.41%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение доходности по годам EPASX и LZEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 7.59% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 26.96% | 41.35% | 7.60% | 22.44% | -14.86% | 5.37% | -0.07% | 18.06% | -18.11% | 28.02% |
Correlation
The correlation between EPASX and LZEMX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г. | 0.73 |
The correlation between EPASX and LZEMX shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPASX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск
EPASX
LZEMX
Сравнение EPASX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPASX | LZEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.81 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 5.58 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 20.53 | -13.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPASX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 4.35 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.94 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.68 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.41 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и LZEMX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и LZEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPASX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -60.08% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -10.42% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.18% | -14.27% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -30.55% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -44.08% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | 0.00% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -16.63% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.83% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и LZEMX
Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 4.47%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPASX | LZEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.21% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 10.95% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 13.37% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.32% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 16.39% | -1.19% |
Сравнение комиссий EPASX и LZEMX
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и LZEMX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности LZEMX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.81% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
LZEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 1.61% | 2.05% | 3.11% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
EPASX and LZEMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LZEMX has higher volatility (5.21%) compared to EPASX (4.47%). In terms of maximum drawdown, EPASX dropped -41.54% vs LZEMX's -60.08%.
LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPASX и LZEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор