PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		2.39%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.92% соответственно.

EPASX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
23.38%
3 года*
9.24%
5 лет*
0.59%
10 лет*
5.67%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с EPDPXEPASX с BEMIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий EPASX и GLLSX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии GLLSX в 1.23%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Доходность на риск

EPASX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.70

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.29

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

3.64

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

15.21

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.57

-0.27

Корреляция

Корреляция между EPASX и GLLSX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и GLLSX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.91%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и GLLSX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPASXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-32.59%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-14.39%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-30.02%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-32.59%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-11.66%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-7.99%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.44%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и GLLSX

Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 6.78%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPASXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

11.43%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

15.86%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

19.71%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

17.27%

-2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

17.37%

-2.24%