PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EPASX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EPASX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EPASX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		2.39%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.65%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

EPASX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.44%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.43%
1 год
23.38%
3 года*
9.24%
5 лет*
0.59%
10 лет*
5.67%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с EPDPXEPASX с BEMIX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий EPASX и FERGX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

EPASX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.86

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.45

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.27

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.03

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.22

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между EPASX и FERGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и FERGX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.91%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EPASX и FERGX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EPASXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-39.27%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-13.32%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-37.18%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-10.52%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-14.56%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.35%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и FERGX

Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 6.78%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EPASXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

9.62%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

13.68%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.94%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.84%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

17.85%

-2.72%