Сравнение EPASX с EFEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).
EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EPASX и EFEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPASX и EFEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 0.17% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | -4.81% | 20.69% | 24.12% | 10.60% | -15.91% | 24.18% | -4.12% | 14.07% | -18.04% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям EFEIX по среднегодовой доходности: 5.44% против 6.72% соответственно.
EPASX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 5.44%
EFEIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- -4.81%
- 6 месяцев
- -1.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPASX и EFEIX
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии EFEIX в 1.52%.
Доходность на риск
EPASX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск
EPASX
EFEIX
Сравнение EPASX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPASX | EFEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.36 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.03 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 3.59 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPASX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.00 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.00 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между EPASX и EFEIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и EFEIX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.95% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
EFEIX Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund | 11.96% | 11.69% | 2.15% | 2.26% | 0.17% | 1.61% | 0.96% | 1.63% | 1.44% | 0.88% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и EFEIX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, примерно равная максимальной просадке EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и EFEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPASX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -40.50% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -11.62% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -20.83% | -19.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -40.50% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -11.62% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -12.38% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.32% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и EFEIX
EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) имеют волатильность 6.32% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPASX | EFEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.28% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.74% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 12.26% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 9.69% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 10.93% | +4.18% |