PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPASX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPASX с CEMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPASX (EP Emerging Markets Small Companies Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, EPASX returned 6.07%/yr vs 11.54%/yr for CEMFX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPASX charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.

Доходность

Сравнение доходности EPASX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPASX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 6.07% против 11.54% соответственно.

EPASX

1 день
0.48%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.59%
6 месяцев
7.45%
1 год
23.55%
3 года*
10.98%
5 лет*
0.32%
10 лет*
6.07%

CEMFX

1 день
0.77%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.98%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.40%
3 года*
28.95%
5 лет*
13.61%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPASX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		7.59%25.43%0.64%7.15%-28.73%9.75%27.20%14.82%-21.57%34.40%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		28.98%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Correlation

The correlation between EPASX and CEMFX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.72

The correlation between EPASX and CEMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EP Emerging Markets Small Companies Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с EPASX:
EPASX с EPLCXEPASX с EPSYXEPASX с SPEMEPASX с EPIVXEPASX с EPIBXEPASX с BADEXEPASX с EPDPX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с CUSIX

Доходность на риск

EPASX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPASX
Ранг доходности на риск EPASX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPASX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPASX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPASX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPASX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPASX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPASX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPASXCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.63

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.71

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.69

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

16.85

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPASX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPASX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPASX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPASXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.63

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.95

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.77

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EPASX и CEMFX

Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPASXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.54%

-39.30%

-2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.32%

-12.41%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.18%

-13.27%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-28.13%

-11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-39.30%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

0.00%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.65%

-9.60%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.45%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EPASX и CEMFX

Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 4.47%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPASXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.19%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

13.34%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

16.04%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

14.47%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

15.12%

+0.08%

Сравнение комиссий EPASX и CEMFX

EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPASX и CEMFX

Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CEMFX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.68%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
EPASX
EP Emerging Markets Small Companies Fund		1.81%1.95%2.00%1.20%0.50%21.67%0.54%0.27%11.18%4.20%1.50%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EPASX and CEMFX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMFX has higher volatility (6.19%) compared to EPASX (4.47%). In terms of maximum drawdown, EPASX dropped -41.54% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPASX и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор