Сравнение EPASX с CEMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).
EPASX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EPASX и CEMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPASX и CEMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 0.17% | 25.43% | 0.64% | 7.15% | -28.73% | 9.75% | 27.20% | 14.82% | -21.57% | 34.40% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 6.79% | 31.39% | 9.51% | 26.45% | -16.15% | 6.74% | 8.70% | 19.75% | -16.90% | 29.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EPASX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции EPASX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 5.44% против 9.57% соответственно.
EPASX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 5.44%
CEMFX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -11.79%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 11.80%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPASX и CEMFX
EPASX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CEMFX в 1.00%.
Доходность на риск
EPASX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск
EPASX
CEMFX
Сравнение EPASX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPASX | CEMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.25 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.86 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.87 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 10.73 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPASX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.25 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.76 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.64 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EPASX и CEMFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPASX и CEMFX
Дивидендная доходность EPASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CEMFX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPASX EP Emerging Markets Small Companies Fund | 1.95% | 1.95% | 2.00% | 1.20% | 0.50% | 21.67% | 0.54% | 0.27% | 11.18% | 4.20% | 1.50% | 1.30% |
CEMFX Cullen Emerging Markets High Dividend Fund | 2.03% | 1.72% | 3.31% | 4.68% | 1.26% | 2.62% | 2.13% | 4.16% | 2.26% | 3.59% | 3.65% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок EPASX и CEMFX
Максимальная просадка EPASX за все время составила -41.54%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPASX и CEMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPASX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.54% | -39.30% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -12.41% | +2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -28.13% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.54% | -39.30% | -2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -12.41% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -9.69% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.33% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPASX и CEMFX
Текущая волатильность для EP Emerging Markets Small Companies Fund (EPASX) составляет 6.32%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EPASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPASX | CEMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.95% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 12.42% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 16.42% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 14.09% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 14.92% | +0.19% |