Сравнение EPAI с IGPT
EPAI (Harbor AI Inflection Strategy ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Technology Equities funds. EPAI is actively managed, while IGPT is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EPAI charges 0.88%/yr vs 0.56%/yr for IGPT.
Доходность
Сравнение доходности EPAI и IGPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPAI показывает доходность 35.72%, что значительно ниже, чем у IGPT с доходностью 50.90%.
EPAI
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- 23.11%
- С начала года
- 35.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGPT
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -10.22%
- 6 месяцев
- 44.02%
- С начала года
- 50.90%
- 1 год
- 80.41%
- 3 года*
- 33.11%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 20.12%
Сравнение доходности по годам EPAI и IGPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 35.72% | -0.33% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 50.90% | 5.91% |
Correlation
The correlation between EPAI and IGPT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPAI vs. IGPT — Ранг доходности на риск
EPAI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGPT
Сравнение EPAI c IGPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor AI Inflection Strategy ETF (EPAI) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPAI | IGPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPAI и IGPT
Максимальная просадка EPAI за все время составила -14.76%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPAI и IGPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPAI | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.76% | -50.14% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -16.99% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -11.94% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EPAI и IGPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPAI | IGPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.83% | 35.41% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.83% | 29.23% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.83% | 27.11% | +8.72% |
Сравнение комиссий EPAI и IGPT
EPAI берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPAI и IGPT
EPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAI Harbor AI Inflection Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 1.41% | 6.21% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
EPAI and IGPT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGPT is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGPT is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.88% for EPAI.
IGPT has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for EPAI.
They also come from different issuers: Harbor and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for EPAI and 0.56% for IGPT.
Подберите оптимальное распределение для EPAI и IGPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор