PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOI с VFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOI с VFFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, EOI returned 10.23%/yr vs 13.90%/yr for VFFSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOI charges 0.01%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности EOI и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VFFSX с доходностью 10.88%.

EOI

1 день
0.51%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.01%
6 месяцев
5.36%
1 год
6.69%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.49%

VFFSX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
22.45%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOI и VFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		0.01%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.21%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		10.88%17.87%25.00%26.28%-18.14%29.24%18.35%31.88%-4.42%20.80%

Correlation

The correlation between EOI and VFFSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.74

The correlation between EOI and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с EOI:
EOI с EOSEOI с SPYIEOI с ETYEOI с SPYEOI с AGRDXEOI с JEQP.LEOI с XYLD
Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VTTSXVFFSX с VFAIXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX

Доходность на риск

EOI vs. VFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 77
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOIVFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.37

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.24

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.43

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.17

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

14.79

-13.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOI vs. VFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа VFFSX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOIVFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.37

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.43

Просадки

Сравнение просадок EOI и VFFSX

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и VFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOIVFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-33.82%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-8.90%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-18.75%

-4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-24.51%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.74%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-4.50%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.90%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и VFFSX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 3.00% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOIVFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.93%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.00%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

11.89%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.90%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

18.41%

+1.46%

Сравнение комиссий EOI и VFFSX

EOI берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и VFFSX

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности VFFSX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.07%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.04%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EOI and VFFSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOI has higher volatility (3.00%) compared to VFFSX (2.93%). In terms of maximum drawdown, EOI dropped -53.72% vs VFFSX's -33.82%.

VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOI и VFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор