PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOI с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOI с EIRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) and EIRAX (Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund) are both mutual funds - EOI is a Large Cap Blend Equities fund managed by Eaton Vance, while EIRAX is a Tactical Allocation fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EOI returned 12.49%/yr vs 6.12%/yr for EIRAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOI charges 0.01%/yr vs 0.93%/yr for EIRAX.

Доходность

Сравнение доходности EOI и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOI показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у EIRAX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции EOI превзошли акции EIRAX по среднегодовой доходности: 12.49% против 6.12% соответственно.

EOI

1 день
0.51%
1 месяц
0.62%
С начала года
0.01%
6 месяцев
5.36%
1 год
6.69%
3 года*
17.51%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.49%

EIRAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.18%
С начала года
7.24%
6 месяцев
7.90%
1 год
17.22%
3 года*
10.03%
5 лет*
3.69%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOI и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		0.01%7.21%35.73%20.67%-19.78%32.93%9.59%31.97%-4.26%26.31%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		7.24%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Correlation

The correlation between EOI and EIRAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.67

The correlation between EOI and EIRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с EOI:
EOI с EOSEOI с SPYIEOI с ETYEOI с AGRDXEOI с SPYEOI с JEQP.LEOI с XYLD
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EAIIXEIRAX с EIFVXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EVCGX

Доходность на риск

EOI vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOI
Ранг доходности на риск EOI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOI: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOI: 77
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOI c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOIEIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.07

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.94

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.30

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

10.37

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOI vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOI на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа EIRAX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOI и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOIEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.07

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EOI и EIRAX

Максимальная просадка EOI за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOI и EIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOIEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-19.85%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-7.73%

-4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-8.71%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-19.85%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.01%

-19.85%

-20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-0.53%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-3.82%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

1.71%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EOI и EIRAX

Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что EOI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOIEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.77%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

7.25%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

8.60%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

8.80%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

9.10%

+10.77%

Сравнение комиссий EOI и EIRAX

EOI берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EIRAX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOI и EIRAX

Дивидендная доходность EOI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности EIRAX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.61%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%
EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund		8.07%7.81%7.38%7.93%8.80%5.83%6.66%6.78%8.01%7.15%8.36%7.73%

Часто задаваемые вопросы

EOI and EIRAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOI has higher volatility (3.00%) compared to EIRAX (2.77%). In terms of maximum drawdown, EOI dropped -53.72% vs EIRAX's -19.85%.

EIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOI и EIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор