PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOD с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOD с FDGFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EOD (Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund) and FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) are both mutual funds - EOD is a Dividend fund managed by Wells Fargo, while FDGFX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, EOD returned 12.43%/yr vs 14.34%/yr for FDGFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOD charges 0.02%/yr vs 0.48%/yr for FDGFX.

Доходность

Сравнение доходности EOD и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOD показывает доходность 14.96%, а FDGFX немного выше – 15.30%. За последние 10 лет акции EOD уступали акциям FDGFX по среднегодовой доходности: 12.43% против 14.34% соответственно.

EOD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.52%
С начала года
14.96%
6 месяцев
14.37%
1 год
32.17%
3 года*
26.78%
5 лет*
12.26%
10 лет*
12.43%

FDGFX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.89%
С начала года
15.30%
6 месяцев
14.19%
1 год
34.34%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.43%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOD и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOD
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund		14.96%28.76%25.83%9.78%-17.65%32.87%-3.16%35.96%-12.05%20.46%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		15.30%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Correlation

The correlation between EOD and FDGFX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2007 г.

0.62

The correlation between EOD and FDGFX shifts across timeframes, from 0.61 (10 years) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с EOD:
EOD с NFJEOD с GCVEOD с OIEIXEOD с EVTEOD с ERCEOD с GDVEOD с ETG
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Доходность на риск

EOD vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOD
Ранг доходности на риск EOD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOD c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EODFDGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.35

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.12

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.39

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.39

14.79

+2.60

EOD vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOD и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EOD и FDGFX

Максимальная просадка EOD за все время составила -57.02%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOD и FDGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EODFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.02%

-60.77%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-10.16%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.00%

-21.37%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-21.37%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-41.29%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-2.72%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-7.51%

-5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.32%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EOD и FDGFX

Текущая волатильность для Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund (EOD) составляет 4.44%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что EOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EODFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

6.48%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

11.91%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

14.67%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.77%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

19.26%

-0.21%

Сравнение комиссий EOD и FDGFX

EOD берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOD и FDGFX

Дивидендная доходность EOD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности FDGFX в 8.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOD
Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Global Dividend Opportunity Fund		8.37%8.73%9.16%9.98%11.80%8.76%11.41%10.36%13.84%10.56%9.91%12.16%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.28%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Часто задаваемые вопросы

EOD and FDGFX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (6.48%) compared to EOD (4.44%). In terms of maximum drawdown, EOD dropped -57.02% vs FDGFX's -60.77%.

FDGFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOD и FDGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор