PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с XISE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с XISE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and XISE (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, EOCT returned 24.21% vs 6.80% for XISE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for XISE.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и XISE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у XISE с доходностью 3.04%.

EOCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.16%
1 год
24.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

XISE

1 день
0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
3.04%
6 месяцев
3.72%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и XISE

2026 (YTD)202520242023
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.67%22.03%9.66%2.24%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		3.04%6.42%5.70%3.09%

Correlation

The correlation between EOCT and XISE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.49

The correlation between EOCT and XISE shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EOCT и XISE

Секторы
EOCT
XISE

Технологии

37.0%
36.2%

Финансовые услуги

19.4%
11.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.9%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EOCT
37.0%
XISE
36.2%

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
XISE
11.9%

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
XISE
10.1%

Промышленность

EOCT
7.5%
XISE
8.1%

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
XISE
10.9%

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
XISE
1.8%

Энергетика

EOCT
4.0%
XISE
3.5%

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
XISE
4.9%

Здравоохранение

EOCT
2.9%
XISE
8.4%

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
XISE
2.3%

Недвижимость

EOCT
1.1%
XISE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG
Часто сравнивают с XISE:
XISE с SPYIXISE с XDTEXISE с SPYXISE с CSHIXISE с LAPRXISE с AJULXISE с FDND

Доходность на риск

EOCT vs. XISE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XISE
Ранг доходности на риск XISE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XISE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XISE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XISE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XISE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XISE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c XISE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTXISEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.31

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.59

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.64

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

20.31

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. XISE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XISE равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и XISE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTXISEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.31

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.39

-0.78

Просадки

Сравнение просадок EOCT и XISE

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что больше максимальной просадки XISE в -6.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и XISE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTXISEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-6.17%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-1.88%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-0.24%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.34%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и XISE

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September (XISE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XISE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTXISEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

0.37%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

2.33%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

2.96%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

4.92%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

4.92%

+6.38%

Сравнение комиссий EOCT и XISE

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XISE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и XISE

EOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XISE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

ПозицияTTM202520242023
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%
XISE
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF – September		5.92%5.81%7.04%1.20%

Часто задаваемые вопросы

EOCT and XISE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOCT has higher volatility (1.70%) compared to XISE (0.37%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs XISE's -6.17%.

On 1-year performance, EOCT leads with 24.21% vs 6.80% for XISE. On fees, XISE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XISE has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EOCT has performed better with a 24.21% return vs 6.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XISE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

XISE has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 0.00% for EOCT.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.89% for EOCT and 0.85% for XISE.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и XISE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор