PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EOCT с SWPPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - EOCT is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. EOCT is actively managed, while SWPPX is passively managed. Over the past 3 years, EOCT returned 13.41%/yr vs 22.42%/yr for SWPPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EOCT charges 0.89%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности EOCT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 10.83%.

EOCT

1 день
-0.03%
1 месяц
0.70%
С начала года
7.67%
6 месяцев
9.16%
1 год
24.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

SWPPX

1 день
-0.77%
1 месяц
4.12%
С начала года
10.83%
6 месяцев
10.73%
1 год
27.97%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOCT и SWPPX

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.67%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		10.83%17.87%24.96%26.26%-18.14%9.77%

Correlation

The correlation between EOCT and SWPPX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.65

The correlation between EOCT and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EOCT и SWPPX

Секторы
EOCT
SWPPX

Технологии

37.0%
35.6%

Финансовые услуги

19.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.1%

Промышленность

7.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
11.2%

Сырьевые материалы

6.5%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.9%

Здравоохранение

2.9%
8.5%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

EOCT
37.0%
SWPPX
35.6%

Финансовые услуги

EOCT
19.4%
SWPPX
11.8%

Потребительский циклический сектор

EOCT
9.6%
SWPPX
10.1%

Промышленность

EOCT
7.5%
SWPPX
8.3%

Коммуникационные услуги

EOCT
6.9%
SWPPX
11.2%

Сырьевые материалы

EOCT
6.5%
SWPPX
1.8%

Энергетика

EOCT
4.0%
SWPPX
3.5%

Потребительский защитный сектор

EOCT
3.0%
SWPPX
4.9%

Здравоохранение

EOCT
2.9%
SWPPX
8.5%

Коммунальные услуги

EOCT
2.1%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

EOCT
1.1%
SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

EOCT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.36

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.22

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

3.16

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.46

14.75

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.36

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EOCT и SWPPX

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOCTSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-55.06%

+34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.89%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.76%

-18.74%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.77%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-9.95%

+4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.90%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и SWPPX

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) составляет 1.70%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что EOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOCTSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

2.94%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.69%

9.00%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

11.90%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.30%

16.93%

-5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.30%

18.23%

-6.93%

Сравнение комиссий EOCT и SWPPX

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и SWPPX

EOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.00%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

EOCT and SWPPX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (2.94%) compared to EOCT (1.70%). In terms of maximum drawdown, EOCT dropped -20.35% vs SWPPX's -55.06%.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOCT и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор