PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOCT с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EOCT с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

EOCT и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EOCT и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOCT и PJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, EOCT показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий EOCT и PJAN

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

EOCT vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOCT c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOCTPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.15

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.74

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.57

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

8.42

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOCT vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOCTPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.31

Корреляция

Корреляция между EOCT и PJAN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOCT и PJAN

Ни EOCT, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EOCT и PJAN

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, примерно равная максимальной просадке PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

EOCTPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.35%

-21.25%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.57%

-7.35%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-2.71%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-1.76%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.37%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EOCT и PJAN

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOCTPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.24%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

4.60%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

9.87%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

8.91%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.41%

10.69%

+0.72%