Сравнение EOCT с ISWN

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOCT показывает доходность 0.91%, а ISWN немного выше – 0.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOCT берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOCT на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа ISWN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOCT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EOCT и ISWN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

EOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

Максимальная просадка EOCT за все время составила -20.35%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOCT и ISWN.

Текущая волатильность для Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) составляет 4.79%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что EOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.