Сравнение ENZL с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ENZL и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ENZL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI New Zealand Investable Market Index. Фонд был запущен 1 сент. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENZL и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | -6.02% | 2.47% | -4.86% | 2.95% | -16.18% | -11.39% | 20.04% | 30.09% | 0.35% | 24.04% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ENZL уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.31% против 14.11% соответственно.
ENZL
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -6.02%
- 6 месяцев
- -7.76%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- -2.84%
- 5 лет*
- -5.22%
- 10 лет*
- 3.31%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENZL и IVV
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ENZL vs. IVV — Ранг доходности на риск
ENZL
IVV
Сравнение ENZL c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENZL | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.00 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.52 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.54 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 7.28 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENZL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.00 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.71 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между ENZL и IVV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и IVV
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.38% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ENZL и IVV
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENZL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -55.25% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.06% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -24.53% | -12.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -33.90% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.49% | -5.57% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.84% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.55% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и IVV
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENZL | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.34% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 9.47% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 18.31% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.89% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 18.03% | +2.35% |