Сравнение ENZL с ACLO
ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ENZL is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI New Zealand Investable Market Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. ENZL is passively managed, while ACLO is actively managed. Over the past year, ENZL returned 7.90% vs 5.11% for ACLO. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ENZL charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности ENZL и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENZL показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 3.03%.
ENZL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- 3.21%
- С начала года
- 6.51%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- 3.23%
- Всё время*
- 7.67%
ACLO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | $1.06M | $964.88K | $1.35M |
| $6.81M | $5.86M | $3.47M |
Сравнение доходности по годам ENZL и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 6.51% | 2.47% | -2.51% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 3.03% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between ENZL and ACLO is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENZL vs. ACLO — Ранг доходности на риск
ENZL
ACLO
Сравнение ENZL c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENZL | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 3.38 | -2.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 19.15 | -18.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 162.03 | -160.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENZL и ACLO
Максимальная просадка ENZL за все время составила -42.44%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENZL и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENZL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.44% | -1.01% | -41.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -0.27% | -12.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.62% | 0.00% | -24.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -0.04% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 0.03% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENZL и ACLO
iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что ENZL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENZL | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 0.18% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.77% | 0.56% | +13.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 0.71% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.58% | 1.04% | +17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 1.04% | +19.34% |
Сравнение комиссий ENZL и ACLO
ENZL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENZL и ACLO
Дивидендная доходность ENZL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ACLO в 4.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.89% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | 2.12% | 2.23% | 2.13% | 3.00% | 1.62% | 2.46% | 1.66% | 3.35% | 3.60% | 3.69% | 4.79% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
ENZL and ACLO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENZL has higher volatility (4.30%) compared to ACLO (0.18%). In terms of maximum drawdown, ENZL dropped -42.44% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, ENZL leads with 7.90% vs 5.11% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENZL has performed better with a 7.90% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for ENZL.
ACLO has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.12% for ENZL.
ENZL is categorized as Asia Pacific Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: iShares and TCW. Their fees differ too: 0.50% for ENZL and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENZL и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор