PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVX с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENVX с REMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ENVX (Enovix Corp) is a stock, while REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Over the past 3 years, ENVX returned -21.04%/yr vs 5.17%/yr for REMX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVX и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enovix Corp (ENVX) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVX показывает доходность -18.74%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 22.66%.

ENVX

1 день
-6.16%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-18.74%
6 месяцев
-28.17%
1 год
-21.06%
3 года*
-21.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-1.25%
1 месяц
-6.35%
С начала года
22.66%
6 месяцев
19.10%
1 год
131.97%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.96%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVX и REMX

2026 (YTD)20252024202320222021
ENVX
Enovix Corp		-18.74%-23.14%-13.18%0.64%-54.40%26.88%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		22.66%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%24.17%

Correlation

The correlation between ENVX and REMX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enovix Corp

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с ENVX:
ENVX с EOSEENVX с ROIVENVX с RIVNENVX с WRT1V.HEENVX с VOOENVX с NRGENVX с CRSP
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

ENVX vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVX
Ранг доходности на риск ENVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVX c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enovix Corp (ENVX) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENVXREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
2.66

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
3.00

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.68

-5.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

14.86

-15.30

ENVX vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVX и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENVX и REMX

Максимальная просадка ENVX за все время составила -84.76%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVX и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVXREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.76%

-90.20%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-23.35%

-46.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.42%

-62.11%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.05%

-58.48%

-22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.06%

-66.82%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.56%

8.91%

+39.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVX и REMX

Enovix Corp (ENVX) имеет более высокую волатильность в 28.84% по сравнению с VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что ENVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVXREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.84%

16.68%

+12.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.21%

37.37%

+21.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.25%

50.00%

+39.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.89%

40.71%

+53.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.89%

37.15%

+56.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVX и REMX

ENVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENVX
Enovix Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.43%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

ENVX and REMX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVX has higher volatility (28.84%) compared to REMX (16.68%). In terms of maximum drawdown, ENVX dropped -84.76% vs REMX's -90.20%.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVX и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор