PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENVB с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENVB с SIVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). Over the past 10 years, ENVB returned -74.11%/yr vs 15.77%/yr for SIVR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENVB и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enveric Biosciences Inc (ENVB) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENVB показывает доходность -45.45%, что значительно ниже, чем у SIVR с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям SIVR по среднегодовой доходности: -74.11% против 15.77% соответственно.

ENVB

1 день
-10.81%
1 месяц
-41.94%
С начала года
-45.45%
6 месяцев
-66.44%
1 год
-87.01%
3 года*
-85.93%
5 лет*
-84.37%
10 лет*
-74.11%

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENVB и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENVB
Enveric Biosciences Inc		-45.45%-94.37%-72.43%-37.50%-95.53%-37.16%-34.51%-48.17%-94.37%-52.38%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%5.97%

Correlation

The correlation between ENVB and SIVR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enveric Biosciences Inc

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с ENVB:
ENVB с TELOENVB с VTENVB с SOUNENVB с CMPSENVB с OUNZENVB с VOOENVB с RAAX
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

ENVB vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVB
Ранг доходности на риск ENVB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENVB c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENVBSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
1.90

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
2.07

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.35

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

2.63

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.67

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENVB vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENVB на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SIVR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVB и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENVBSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.90

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.58

-1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

0.50

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.32

-0.77

Просадки

Сравнение просадок ENVB и SIVR

Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENVBSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-75.85%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.71%

-42.42%

-47.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.79%

-42.42%

-57.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-42.42%

-57.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-42.42%

-57.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-37.25%

-62.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.06%

-47.85%

-38.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

64.77%

19.64%

+45.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ENVB и SIVR

Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 22.82% по сравнению с abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) с волатильностью 16.28%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENVBSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.82%

16.28%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

135.93%

58.30%

+77.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

174.21%

58.84%

+115.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

155.99%

36.17%

+119.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.58%

31.87%

+132.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVB и SIVR

Ни ENVB, ни SIVR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ENVB and SIVR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENVB has higher volatility (22.82%) compared to SIVR (16.28%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs SIVR's -75.85%.

SIVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENVB и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор