Сравнение ENVB с RDIV
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, ENVB returned -75.07%/yr vs 10.92%/yr for RDIV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -62.53%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: -75.07% против 10.92% соответственно.
ENVB
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- -66.67%
- С начала года
- -62.53%
- 1 год
- -91.01%
- 3 года*
- -86.04%
- 5 лет*
- -84.98%
- 10 лет*
- -75.07%
RDIV
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 5.37%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.72%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам ENVB и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -62.53% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 20.72% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Correlation
The correlation between ENVB and RDIV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. RDIV — Ранг доходности на риск
ENVB
RDIV
Сравнение ENVB c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.42 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.73 | -7.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 19.36 | -20.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и RDIV
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.97% | -50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.64% | -4.84% | -87.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -17.91% | -81.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -24.89% | -75.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -49.97% | -50.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.19% | -5.82% | -80.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.83% | 1.68% | +70.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и RDIV
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 4.50% | +15.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.24% | 9.03% | +95.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.28% | 13.37% | +161.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.81% | 17.45% | +138.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.87% | 21.84% | +142.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и RDIV
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.51% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and RDIV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (19.77%) compared to RDIV (4.50%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs RDIV's -49.97%.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор