Сравнение ENVB с RDIV
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Over the past 10 years, ENVB returned -74.14%/yr vs 10.94%/yr for RDIV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и RDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -46.01%, что значительно ниже, чем у RDIV с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям RDIV по среднегодовой доходности: -74.14% против 10.94% соответственно.
ENVB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -43.68%
- С начала года
- -46.01%
- 6 месяцев
- -67.92%
- 1 год
- -87.34%
- 3 года*
- -86.14%
- 5 лет*
- -84.40%
- 10 лет*
- -74.14%
RDIV
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.01%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 20.10%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам ENVB и RDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -46.01% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 13.12% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
Correlation
The correlation between ENVB and RDIV is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. RDIV — Ранг доходности на риск
ENVB
RDIV
Сравнение ENVB c RDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVB | RDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 6.14 | -7.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 18.05 | -19.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVB | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.25 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.59 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | 0.50 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.55 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок ENVB и RDIV
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки RDIV в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и RDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -49.97% | -50.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.71% | -4.84% | -84.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.79% | -17.91% | -81.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -24.89% | -75.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -49.97% | -50.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -0.63% | -99.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -5.86% | -80.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 1.64% | +63.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и RDIV
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 22.37% по сравнению с Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | RDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 3.52% | +18.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.91% | 8.62% | +127.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.17% | 13.25% | +160.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.99% | 17.54% | +138.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.54% | 21.88% | +142.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и RDIV
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.62% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and RDIV have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (22.37%) compared to RDIV (3.52%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs RDIV's -49.97%.
RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и RDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор