Сравнение ENVB с PBD
ENVB (Enveric Biosciences Inc) is a stock, while PBD (Invesco Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the WilderHill New Energy Global Innovation index. Over the past 10 years, ENVB returned -74.86%/yr vs 9.10%/yr for PBD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и PBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у PBD с доходностью 28.03%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям PBD по среднегодовой доходности: -74.86% против 9.10% соответственно.
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
PBD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 28.03%
- 6 месяцев
- 27.73%
- 1 год
- 72.58%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -5.27%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам ENVB и PBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 28.03% | 43.65% | -26.39% | -10.69% | -29.70% | -22.30% | 145.46% | 40.00% | -19.32% | 28.72% |
Correlation
The correlation between ENVB and PBD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. PBD — Ранг доходности на риск
ENVB
PBD
Сравнение ENVB c PBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Invesco Global Clean Energy ETF (PBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | PBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.47 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.71 | -6.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 19.24 | -20.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и PBD
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки PBD в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и PBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | PBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -78.60% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -12.78% | -78.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -52.45% | -47.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -69.15% | -30.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -75.40% | -24.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -43.63% | -56.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -53.37% | -32.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.73% | 3.78% | +62.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и PBD
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Invesco Global Clean Energy ETF (PBD) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | PBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 10.96% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 19.02% | +86.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.01% | 24.81% | +150.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.96% | 28.59% | +127.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.65% | 27.35% | +137.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и PBD
ENVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 1.76% | 2.71% | 1.81% | 2.85% | 2.98% | 0.67% | 0.48% | 1.83% | 1.86% | 1.76% | 2.04% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
ENVB and PBD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to PBD (10.96%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs PBD's -78.60%.
PBD currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и PBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор