Сравнение ENVB с ALKS
ENVB (Enveric Biosciences Inc) and ALKS (Alkermes plc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ENVB returned -74.86%/yr vs 0.70%/yr for ALKS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVB и ALKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVB показывает доходность -59.23%, что значительно ниже, чем у ALKS с доходностью 58.54%. За последние 10 лет акции ENVB уступали акциям ALKS по среднегодовой доходности: -74.86% против 0.70% соответственно.
ENVB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- -34.22%
- С начала года
- -59.23%
- 6 месяцев
- -72.39%
- 1 год
- -89.81%
- 3 года*
- -87.52%
- 5 лет*
- -85.10%
- 10 лет*
- -74.86%
ALKS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 18.36%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 48.71%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам ENVB и ALKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVB Enveric Biosciences Inc | -59.23% | -94.37% | -72.43% | -37.50% | -95.53% | -37.16% | -34.51% | -48.17% | -94.37% | -52.38% |
ALKS Alkermes plc | 58.54% | -2.71% | 3.68% | 6.16% | 12.34% | 16.59% | -2.21% | -30.87% | -46.08% | -1.53% |
Correlation
The correlation between ENVB and ALKS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ENVB:
$2.24M
ALKS:
$7.37B
ENVB:
-$10.60
ALKS:
$0.91
ENVB:
0.44
ALKS:
4.21
ENVB:
$0.00
ALKS:
$1.56B
ENVB:
-$119.83K
ALKS:
$1.02B
ENVB:
-$8.06M
ALKS:
$249.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVB vs. ALKS — Ранг доходности на риск
ENVB
ALKS
Сравнение ENVB c ALKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enveric Biosciences Inc (ENVB) и Alkermes plc (ALKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVB | ALKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.21 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.11 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVB и ALKS
Максимальная просадка ENVB за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке ALKS в -96.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVB и ALKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVB | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -96.14% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.49% | -22.20% | -69.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.81% | -31.58% | -68.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -33.18% | -66.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -80.58% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -54.76% | -45.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.07% | -67.23% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.73% | 9.55% | +57.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVB и ALKS
Enveric Biosciences Inc (ENVB) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Alkermes plc (ALKS) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что ENVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVB | ALKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 10.43% | +10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.59% | 30.28% | +75.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 175.01% | 40.79% | +134.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.96% | 37.33% | +118.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.65% | 41.31% | +123.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVB и ALKS
Ни ENVB, ни ALKS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVB и ALKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enveric Biosciences Inc и Alkermes plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVB and ALKS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVB has higher volatility (21.07%) compared to ALKS (10.43%). In terms of maximum drawdown, ENVB dropped -100.00% vs ALKS's -96.14%.
ALKS currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVB и ALKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор