Сравнение ENVA с SE
ENVA (Enova International, Inc.) and SE (Sea Limited) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, ENVA returned 39.68%/yr vs -21.47%/yr for SE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -34.98%.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
SE
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -34.98%
- 6 месяцев
- -33.66%
- 1 год
- -46.28%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- -21.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVA и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 3.40% |
SE Sea Limited | -34.98% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 394.90% | 255.30% | -15.08% | -17.97% |
Correlation
The correlation between ENVA and SE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.23 |
The correlation between ENVA and SE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
SE:
$52.76B
ENVA:
$12.29
SE:
$2.57
ENVA:
15.40
SE:
32.21
ENVA:
0.83
SE:
0.15
ENVA:
1.53
SE:
2.06
ENVA:
3.56
SE:
4.11
ENVA:
$3.28B
SE:
$25.19B
ENVA:
$1.23B
SE:
$11.15B
ENVA:
$456.13M
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. SE — Ранг доходности на риск
ENVA
SE
Сравнение ENVA c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.77 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.27 | +11.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и SE
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что меньше максимальной просадки SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -90.51% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -60.22% | +35.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -60.22% | +23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -90.51% | +47.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -77.40% | +77.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -44.10% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 36.57% | -27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и SE
Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 11.26%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 14.69% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 38.05% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 50.74% | -12.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 64.13% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 62.59% | -13.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и SE
Ни ENVA, ни SE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и SE
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and SE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (14.69%) compared to ENVA (11.26%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs SE's -90.51%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор