Сравнение ENVA с ONON
ENVA (Enova International, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, ENVA returned 53.36%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 20.44%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.00%.
ENVA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 20.44%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 102.88%
- 3 года*
- 53.36%
- 5 лет*
- 39.68%
- 10 лет*
- 38.77%
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVA и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 20.44% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 28.81% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between ENVA and ONON is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.99B
ONON:
$12.95B
ENVA:
$12.29
ONON:
CHF 0.75
ENVA:
15.40
ONON:
40.87
ENVA:
0.83
ONON:
0.60
ENVA:
1.53
ONON:
3.29
ENVA:
3.56
ONON:
5.83
ENVA:
$3.28B
ONON:
CHF 3.13B
ENVA:
$1.23B
ONON:
CHF 2.00B
ENVA:
$456.13M
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. ONON — Ранг доходности на риск
ENVA
ONON
Сравнение ENVA c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENVA | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.90 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.75 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | -1.37 | +11.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENVA и ONON
Максимальная просадка ENVA за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.26% | -68.90% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -41.35% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -49.89% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -39.36% | +39.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.82% | -36.00% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 24.17% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и ONON
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 10.19% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.77% | 31.15% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.58% | 45.23% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.33% | 57.14% | -16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.25% | 57.14% | -7.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и ONON
Ни ENVA, ни ONON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и ONON
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 875.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 207.11M при выручке в 875.14M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 875.14M, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENVA and ONON have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENVA has higher volatility (11.26%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -84.26% vs ONON's -68.90%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор