PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENTIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENTIX с GLIFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENTIX (ERShares Global Entrepreneurs™) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, ENTIX returned 10.13%/yr vs 9.98%/yr for GLIFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ENTIX charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.

Доходность

Сравнение доходности ENTIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENTIX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 7.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENTIX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции GLIFX немного отстают с 9.98%.

ENTIX

1 день
0.05%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
-3.76%
С начала года
-3.03%
1 год
-1.34%
3 года*
17.83%
5 лет*
4.63%
10 лет*
10.13%

GLIFX

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
5.37%
С начала года
7.51%
1 год
15.99%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENTIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		-3.03%22.05%33.84%23.82%-31.67%-8.38%38.75%27.65%-11.04%30.17%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.51%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Correlation

The correlation between ENTIX and GLIFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2010 г.

0.48

The correlation between ENTIX and GLIFX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ERShares Global Entrepreneurs™

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ENTIX:
ENTIX с ENT.LENTIX с MCHFXENTIX с ARKKENTIX с GAOAXENTIX с RTXAXENTIX с GMGEXENTIX с GCCHX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с PRCOXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

ENTIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENTIX
Ранг доходности на риск ENTIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENTIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENTIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENTIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENTIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENTIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENTIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENTIXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.50

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.05

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.81

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

5.26

-5.27

ENTIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENTIX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENTIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENTIX и GLIFX

Максимальная просадка ENTIX за все время составила -54.84%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTIX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENTIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.84%

-29.65%

-25.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.35%

-9.00%

-16.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-10.02%

-15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.18%

-17.15%

-27.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.84%

-29.65%

-25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.70%

-5.63%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-3.37%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.75%

3.10%

+8.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ENTIX и GLIFX

ERShares Global Entrepreneurs™ (ENTIX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что ENTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENTIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

2.71%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

9.57%

+6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.55%

10.87%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

11.01%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

13.17%

+7.75%

Сравнение комиссий ENTIX и GLIFX

ENTIX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENTIX и GLIFX

Дивидендная доходность ENTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности GLIFX в 7.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENTIX
ERShares Global Entrepreneurs™		0.04%0.04%0.61%0.07%0.00%29.89%10.55%3.00%2.92%8.18%0.00%0.37%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.30%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Часто задаваемые вопросы

ENTIX and GLIFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENTIX has higher volatility (5.17%) compared to GLIFX (2.71%). In terms of maximum drawdown, ENTIX dropped -54.84% vs GLIFX's -29.65%.

GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENTIX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор