Сравнение ENSG с TRGP
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and TRGP (Targa Resources Corp.) are both stocks. ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TRGP operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ENSG returned 23.42%/yr vs 26.71%/yr for TRGP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и TRGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -14.23%, что значительно ниже, чем у TRGP с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям TRGP по среднегодовой доходности: 23.42% против 26.71% соответственно.
ENSG
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -16.67%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -14.89%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 12.36%
- 10 лет*
- 23.42%
TRGP
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 50.30%
- 1 год
- 59.50%
- 3 года*
- 60.15%
- 5 лет*
- 45.14%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам ENSG и TRGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -14.23% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
TRGP Targa Resources Corp. | 49.23% | 5.65% | 110.12% | 21.01% | 43.71% | 100.15% | -32.48% | 23.98% | -19.88% | -7.09% |
Correlation
The correlation between ENSG and TRGP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between ENSG and TRGP shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$6.15
TRGP:
$13.11
ENSG:
24.30
TRGP:
20.79
ENSG:
1.61
TRGP:
0.23
ENSG:
1.67
TRGP:
2.70
ENSG:
$5.27B
TRGP:
$16.38B
ENSG:
$800.38M
TRGP:
$3.62B
ENSG:
$590.49M
TRGP:
$4.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. TRGP — Ранг доходности на риск
ENSG
TRGP
Сравнение ENSG c TRGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Targa Resources Corp. (TRGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENSG | TRGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 4.00 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 13.02 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENSG и TRGP
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что меньше максимальной просадки TRGP в -95.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и TRGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -95.21% | +39.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -16.30% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -31.61% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | -31.61% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -90.78% | +35.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.77% | -1.50% | -29.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.26% | -33.55% | +21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.18% | 5.00% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и TRGP
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.00% по сравнению с Targa Resources Corp. (TRGP) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | TRGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.00% | 7.77% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.53% | 18.59% | +3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 27.29% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 31.90% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 47.62% | -11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и TRGP
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности TRGP в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.56% | 2.03% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и TRGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Targa Resources Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и TRGP
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
TRGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
TRGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
TRGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and TRGP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.00%) compared to TRGP (7.77%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs TRGP's -95.21%.
TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и TRGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор