Сравнение ENPIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENPIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 59.46% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 59.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.54% против 14.14% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 11.86%
- С начала года
- 59.46%
- 6 месяцев
- 59.48%
- 1 год
- 46.15%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 9.54%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENPIX и VOO
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ENPIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ENPIX
VOO
Сравнение ENPIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.53 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.55 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 7.31 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.71 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.79 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.83 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между ENPIX и VOO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и VOO
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.73% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и VOO
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -33.99% | -56.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.20% | -11.98% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -24.52% | -11.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -33.99% | -50.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -5.55% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -3.72% | -33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 2.55% | +9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и VOO
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENPIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.34% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 9.47% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 18.11% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.87% | 16.82% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 17.99% | +26.56% |