Сравнение ENPIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности ENPIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENPIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 62.19% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ENPIX показывает доходность 62.19%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 13.75% соответственно.
ENPIX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 17.21%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 62.26%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 9.73%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ENPIX и FXAIX
ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
ENPIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
ENPIX
FXAIX
Сравнение ENPIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.30 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 1.05 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 5.13 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.84 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.68 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.77 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.75 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ENPIX и FXAIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPIX и FXAIX
Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FXAIX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.70% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок ENPIX и FXAIX
Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -33.79% | -56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.20% | -12.13% | -15.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.48% | -24.50% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.54% | -33.79% | -50.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -8.89% | +7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.08% | -3.83% | -33.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 2.50% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPIX и FXAIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENPIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 4.24% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.01% | 9.08% | +11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.11% | 18.13% | +18.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.87% | 16.88% | +21.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.55% | 18.03% | +26.52% |