PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPIX с DXRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENPIX с DXRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) and DXRLX (Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund) are both Leveraged Equities funds. Over the past 10 years, ENPIX returned 7.37%/yr vs 12.48%/yr for DXRLX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENPIX charges 1.51%/yr vs 1.35%/yr for DXRLX.

Доходность

Сравнение доходности ENPIX и DXRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENPIX показывает доходность 47.75%, что значительно выше, чем у DXRLX с доходностью 27.54%. За последние 10 лет акции ENPIX уступали акциям DXRLX по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.48% соответственно.

ENPIX

1 день
1.99%
1 месяц
-2.48%
С начала года
47.75%
6 месяцев
42.37%
1 год
69.55%
3 года*
19.65%
5 лет*
23.89%
10 лет*
7.37%

DXRLX

1 день
-2.33%
1 месяц
2.70%
С начала года
27.54%
6 месяцев
22.99%
1 год
67.29%
3 года*
23.01%
5 лет*
2.19%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENPIX и DXRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		47.75%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		27.54%15.22%10.66%20.05%-40.24%26.84%20.98%46.08%-27.45%27.06%

Correlation

The correlation between ENPIX and DXRLX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.56

Over the past year, the correlation between ENPIX and DXRLX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund

Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX
Часто сравнивают с DXRLX:
DXRLX с DXQLXDXRLX с UWMDXRLX с DXHYXDXRLX с DXKSXDXRLX с RYEUXDXRLX с IDPIXDXRLX с HCYIX

Доходность на риск

ENPIX vs. DXRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DXRLX
Ранг доходности на риск DXRLX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXRLX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXRLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXRLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXRLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPIX c DXRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) и Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPIXDXRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.00

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
2.65

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.45

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.08

12.15

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENPIX vs. DXRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPIX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXRLX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPIX и DXRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENPIXDXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.05

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.25

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.05

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ENPIX и DXRLX

Максимальная просадка ENPIX за все время составила -90.12%, примерно равная максимальной просадке DXRLX в -94.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPIX и DXRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENPIXDXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-94.32%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.99%

-19.38%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.27%

-45.58%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-57.64%

+21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.54%

-77.63%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-2.58%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.90%

-34.60%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

5.50%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPIX и DXRLX

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund (DXRLX) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что ENPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENPIXDXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.27%

9.99%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

23.74%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.77%

33.52%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.79%

41.64%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.70%

49.20%

-4.50%

Сравнение комиссий ENPIX и DXRLX

ENPIX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии DXRLX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPIX и DXRLX

Дивидендная доходность ENPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности DXRLX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXRLX
Direxion Monthly Small Cap Bull 1.75X Fund		1.63%1.23%0.66%0.00%2.27%0.84%0.71%3.76%7.60%0.00%0.00%0.00%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.87%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%

Часто задаваемые вопросы

ENPIX and DXRLX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENPIX has higher volatility (12.27%) compared to DXRLX (9.99%). In terms of maximum drawdown, ENPIX dropped -90.12% vs DXRLX's -94.32%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENPIX и DXRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор