PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENOR с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с VGK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.41%/yr vs 9.26%/yr for VGK. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 5.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENOR имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции VGK немного отстают с 9.26%.

ENOR

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.34%
С начала года
28.21%
6 месяцев
33.17%
1 год
37.30%
3 года*
23.56%
5 лет*
8.25%
10 лет*
9.41%

VGK

1 день
-1.19%
1 месяц
2.79%
С начала года
5.62%
6 месяцев
8.66%
1 год
18.01%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENOR и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		28.21%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		5.62%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between ENOR and VGK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2012 г.

0.71

Over the past year, the correlation between ENOR and VGK has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и VGK

Секторы
ENOR
VGK

Энергетика

29.2%
5.3%

Финансовые услуги

22.4%
23.9%

Промышленность

13.9%
19.5%

Потребительский защитный сектор

12.4%
8.5%

Сырьевые материалы

10.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.3%

Технологии

4.1%
8.3%

Коммунальные услуги

0.7%
4.8%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
6.8%

Здравоохранение

-

12.1%

Энергетика

ENOR
29.2%
VGK
5.3%

Финансовые услуги

ENOR
22.4%
VGK
23.9%

Промышленность

ENOR
13.9%
VGK
19.5%

Потребительский защитный сектор

ENOR
12.4%
VGK
8.5%

Сырьевые материалы

ENOR
10.8%
VGK
5.4%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.8%
VGK
3.3%

Технологии

ENOR
4.1%
VGK
8.3%

Коммунальные услуги

ENOR
0.7%
VGK
4.8%

Недвижимость

ENOR
0.4%
VGK
1.5%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.2%
VGK
6.8%

Здравоохранение

ENOR

-

VGK
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

ENOR vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENOR c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENORVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.18

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.72

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

1.50

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

5.56

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENOR vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа VGK равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENORVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.18

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.02

Просадки

Сравнение просадок ENOR и VGK

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-63.61%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-12.09%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-14.31%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-32.74%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-37.24%

-16.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.41%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.58%

-13.34%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.25%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и VGK

Текущая волатильность для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что ENOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.73%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

12.78%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

15.40%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.18%

17.90%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

18.96%

+5.06%

Сравнение комиссий ENOR и VGK

ENOR берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и VGK

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VGK в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.31%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.82%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and VGK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGK has higher volatility (5.73%) compared to ENOR (5.14%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs VGK's -63.61%.

On 10-year performance, ENOR leads with 9.41% vs 9.26% for VGK. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ENOR has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ENOR has performed better with a 9.41% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

VGK has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.31% for ENOR.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.06% for VGK.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор