Сравнение ENOR с TYLD
ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) are both exchange-traded funds - ENOR is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index, while TYLD is a fund fund actively managed by Cambria. ENOR is passively managed, while TYLD is actively managed. Over the past year, ENOR returned 37.30% vs 4.06% for TYLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.59%/yr for TYLD.
Доходность
Сравнение доходности ENOR и TYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENOR показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 1.50%.
ENOR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 28.21%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 37.30%
- 3 года*
- 23.56%
- 5 лет*
- 8.25%
- 10 лет*
- 9.41%
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENOR и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 28.21% | 32.00% | -2.14% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.50% | 4.05% | 5.15% |
Correlation
The correlation between ENOR and TYLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENOR vs. TYLD — Ранг доходности на риск
ENOR
TYLD
Сравнение ENOR c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENOR | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.55 | -1.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 34.31 | -30.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 125.35 | -113.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENOR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 5.42 | -3.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.53 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок ENOR и TYLD
Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и TYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENOR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.35% | -1.06% | -54.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -0.12% | -8.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | 0.00% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.58% | -0.11% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 0.03% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENOR и TYLD
iShares MSCI Norway ETF (ENOR) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что ENOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENOR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 0.26% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 0.55% | +13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 0.75% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.18% | 1.77% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 1.77% | +22.25% |
Сравнение комиссий ENOR и TYLD
ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENOR и TYLD
Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TYLD в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENOR iShares MSCI Norway ETF | 2.31% | 2.96% | 6.32% | 5.06% | 4.02% | 2.24% | 2.39% | 3.15% | 2.79% | 2.47% | 2.96% | 3.24% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.69% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ENOR and TYLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENOR has higher volatility (5.14%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs TYLD's -1.06%.
On 1-year performance, ENOR leads with 37.30% vs 4.06% for TYLD. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENOR has performed better with a 37.30% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for TYLD.
TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.31% for ENOR.
They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.59% for TYLD.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENOR и TYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор