PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENOR с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENOR с FSZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ENOR (iShares MSCI Norway ETF) and FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) are both Europe Equities funds - ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index while FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ENOR returned 9.66%/yr vs 10.02%/yr for FSZ. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ENOR charges 0.53%/yr vs 0.80%/yr for FSZ.

Доходность

Сравнение доходности ENOR и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENOR показывает доходность 25.42%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ENOR имеют среднегодовую доходность 9.66%, а акции FSZ немного впереди с 10.02%.

ENOR

1 день
-0.60%
1 месяц
6.85%
6 месяцев
14.30%
С начала года
25.42%
1 год
32.36%
3 года*
19.05%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.66%
Всё время*
5.64%

FSZ

1 день
0.13%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
1.05%
С начала года
5.44%
1 год
9.56%
3 года*
12.57%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.02%
Всё время*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ENOR

iShares MSCI Norway ETF
$1.35M$1.83M$2.58M

FSZ

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
$49.85K$59.26K$87.96K

Сравнение доходности по годам ENOR и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		25.42%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		5.44%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Correlation

The correlation between ENOR and FSZ is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.40

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.56

Over the past year, the correlation between ENOR and FSZ has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ENOR и FSZ

Секторы
ENOR
FSZ

Энергетика

30.1%

-

Финансовые услуги

23.6%
18.8%

Промышленность

14.5%
22.2%

Потребительский защитный сектор

11.9%
6.3%

Сырьевые материалы

8.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.5%

Технологии

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

0.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.6%
11.0%

Недвижимость

0.4%
3.2%

Здравоохранение

-

23.1%

Энергетика

ENOR
30.1%
FSZ

-

Финансовые услуги

ENOR
23.6%
FSZ
18.8%

Промышленность

ENOR
14.5%
FSZ
22.2%

Потребительский защитный сектор

ENOR
11.9%
FSZ
6.3%

Сырьевые материалы

ENOR
8.9%
FSZ
8.0%

Коммуникационные услуги

ENOR
5.6%
FSZ
3.5%

Технологии

ENOR
3.5%
FSZ
1.4%

Коммунальные услуги

ENOR
0.6%
FSZ
2.6%

Потребительский циклический сектор

ENOR
0.6%
FSZ
11.0%

Недвижимость

ENOR
0.4%
FSZ
3.2%

Здравоохранение

ENOR

-

FSZ
23.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Norway ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с EWGFSZ с SPYFSZ с EZUFSZ с EWI

Доходность на риск

ENOR vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ENOR c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENORFSZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.67

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.07

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

0.92

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

2.46

+4.46

ENOR vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENOR на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENOR и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENOR и FSZ

Максимальная просадка ENOR за все время составила -55.35%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENOR и FSZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENORFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.35%

-33.97%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-10.39%

-4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.84%

-13.93%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-33.96%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.21%

-33.97%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.95%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.48%

-6.96%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.90%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ENOR и FSZ

iShares MSCI Norway ETF (ENOR) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) имеют волатильность 5.03% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENORFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.87%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.47%

11.59%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

14.37%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

19.43%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.73%

18.71%

+5.02%

Сравнение комиссий ENOR и FSZ

ENOR берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENOR и FSZ

Дивидендная доходность ENOR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FSZ в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		1.97%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

ENOR and FSZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.03%) compared to FSZ (4.87%). In terms of maximum drawdown, ENOR dropped -55.35% vs FSZ's -33.97%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.02% vs 9.66% for ENOR. On fees, ENOR is cheaper at 0.53% per year. On volatility, FSZ has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.02% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENOR is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

ENOR has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 1.97% for FSZ.

ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index, while FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.53% for ENOR and 0.80% for FSZ.

ENOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENOR и FSZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор