Сравнение ENLAY с ENPH
ENLAY (ENEL Societa per Azioni) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. ENLAY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, ENLAY returned 15.20%/yr vs 40.45%/yr for ENPH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENLAY и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENLAY показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 113.39%. За последние 10 лет акции ENLAY уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 15.20% против 40.45% соответственно.
ENLAY
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 28.27%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 15.20%
ENPH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 89.87%
- С начала года
- 113.39%
- 6 месяцев
- 122.33%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- -27.93%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 40.45%
Сравнение доходности по годам ENLAY и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 10.06% | 56.31% | 2.11% | 47.93% | -27.98% | -18.92% | 34.75% | 38.89% | -2.41% | 46.09% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 113.39% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between ENLAY and ENPH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ENLAY:
$115.17B
ENPH:
$8.98B
ENLAY:
$0.42
ENPH:
$0.92
ENLAY:
26.44
ENPH:
74.64
ENLAY:
1.15
ENPH:
1.70
ENLAY:
1.49
ENPH:
6.51
ENLAY:
3.25
ENPH:
8.15
ENLAY:
$72.93B
ENPH:
$1.40B
ENLAY:
$24.84B
ENPH:
$619.16M
ENLAY:
$23.83B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENLAY vs. ENPH — Ранг доходности на риск
ENLAY
ENPH
Сравнение ENLAY c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENLAY | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.36 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 2.46 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENLAY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.70 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.18 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ENLAY и ENPH
Максимальная просадка ENLAY за все время составила -63.03%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLAY и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENLAY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -95.97% | +32.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -43.13% | +30.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -86.23% | +68.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.68% | -92.23% | +34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -92.23% | +30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -79.65% | +72.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.62% | -50.53% | +29.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 23.79% | -19.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENLAY и ENPH
Текущая волатильность для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) составляет 7.64%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 32.51%. Это указывает на то, что ENLAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENLAY | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 32.51% | -24.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 62.14% | -43.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 84.42% | -62.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 69.64% | -44.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.30% | 78.13% | -51.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLAY и ENPH
Дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 5.03% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENLAY и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENEL Societa per Azioni и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENLAY и ENPH
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENLAY and ENPH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (32.51%) compared to ENLAY (7.64%). In terms of maximum drawdown, ENLAY dropped -63.03% vs ENPH's -95.97%.
ENLAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENLAY и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор