PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENLAY с IBDRY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENLAY с IBDRY

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Iberdrola SA (IBDRY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENLAY или IBDRY.

Корреляция

Корреляция между ENLAY и IBDRY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ENLAY и IBDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Iberdrola SA (IBDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
142.73%
168.63%
ENLAY
IBDRY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENLAY:

1.80

IBDRY:

2.52

Коэф-т Сортино

ENLAY:

2.33

IBDRY:

3.08

Коэф-т Омега

ENLAY:

1.33

IBDRY:

1.45

Коэф-т Кальмара

ENLAY:

1.55

IBDRY:

3.99

Коэф-т Мартина

ENLAY:

6.02

IBDRY:

9.53

Индекс Язвы

ENLAY:

6.53%

IBDRY:

5.48%

Дневная вол-ть

ENLAY:

21.94%

IBDRY:

20.74%

Макс. просадка

ENLAY:

-63.91%

IBDRY:

-76.63%

Текущая просадка

ENLAY:

-0.58%

IBDRY:

-1.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENLAY:

$88.40B

IBDRY:

$112.91B

EPS

ENLAY:

$0.76

IBDRY:

$3.80

Коэффициент P/E

ENLAY:

11.37

IBDRY:

18.81

Коэффициент PEG

ENLAY:

21.02

IBDRY:

2.45

Коэффициент P/S

ENLAY:

1.17

IBDRY:

2.25

Коэффициент P/B

ENLAY:

2.30

IBDRY:

2.09

Общая выручка (12 мес.)

ENLAY:

$60.10B

IBDRY:

$42.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENLAY:

$4.14B

IBDRY:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

ENLAY:

$19.80B

IBDRY:

$14.86B

Доходность по периодам

С начала года, ENLAY показывает доходность 24.98%, что значительно ниже, чем у IBDRY с доходностью 32.09%. За последние 10 лет акции ENLAY уступали акциям IBDRY по среднегодовой доходности: 12.45% против 15.49% соответственно.

ENLAY

С начала года

24.98%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

17.14%

1 год

36.86%

5 лет

12.07%

10 лет

12.45%

IBDRY

С начала года

32.09%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

21.29%

1 год

50.33%

5 лет

17.97%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENLAY и IBDRY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENLAY
Ранг риск-скорректированной доходности ENLAY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENLAY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLAY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLAY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLAY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLAY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBDRY
Ранг риск-скорректированной доходности IBDRY, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDRY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDRY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENLAY c IBDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Iberdrola SA (IBDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENLAY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENLAY: 1.80
IBDRY: 2.52
Коэффициент Сортино ENLAY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENLAY: 2.33
IBDRY: 3.08
Коэффициент Омега ENLAY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENLAY: 1.33
IBDRY: 1.45
Коэффициент Кальмара ENLAY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENLAY: 1.55
IBDRY: 3.99
Коэффициент Мартина ENLAY, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ENLAY: 6.02
IBDRY: 9.53

Показатель коэффициента Шарпа ENLAY на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDRY равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENLAY и IBDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.80
2.52
ENLAY
IBDRY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENLAY и IBDRY

Дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности IBDRY в 3.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENLAY
ENEL Societa per Azioni		5.29%6.54%5.89%7.90%5.32%3.66%3.97%4.92%3.26%4.08%3.70%3.95%
IBDRY
Iberdrola SA		3.49%4.39%4.18%4.15%4.34%3.15%3.85%4.78%4.33%4.71%2.24%7.67%

Просадки

Сравнение просадок ENLAY и IBDRY

Максимальная просадка ENLAY за все время составила -63.91%, что меньше максимальной просадки IBDRY в -76.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLAY и IBDRY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.58%
-1.07%
ENLAY
IBDRY

Волатильность

Сравнение волатильности ENLAY и IBDRY

ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Iberdrola SA (IBDRY) имеют волатильность 12.52% и 12.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.52%
12.03%
ENLAY
IBDRY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENLAY и IBDRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENEL Societa per Azioni и Iberdrola SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.31B
22.10B
(ENLAY) Общая выручка
(IBDRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENLAY и IBDRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ENEL Societa per Azioni и Iberdrola SA.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-24.4%
53.8%
(ENLAY) Валовая рентабельность
(IBDRY) Валовая рентабельность
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в -5.20B при выручке в 21.31B, что соответствует валовой рентабельности в -24.4%.
IBDRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iberdrola SA сообщила о валовой прибыли в 11.88B при выручке в 22.10B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 2.77B при выручке в 21.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
IBDRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iberdrola SA сообщила об операционной прибыли в 2.87B при выручке в 22.10B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 21.31B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
IBDRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iberdrola SA сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 22.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.