PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENLAY с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENLAY с OBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ENLAY (ENEL Societa per Azioni) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. ENLAY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while OBDC operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ENLAY returned 9.06%/yr vs 5.32%/yr for OBDC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENLAY и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENLAY показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -8.81%.

ENLAY

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.58%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.54%
1 год
27.13%
3 года*
27.21%
5 лет*
9.06%
10 лет*
15.13%

OBDC

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-14.95%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENLAY и OBDC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ENLAY
ENEL Societa per Azioni		8.38%56.31%2.11%47.93%-27.98%-18.92%34.75%7.43%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-8.81%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%-19.52%20.08%

Correlation

The correlation between ENLAY and OBDC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2019 г.

0.29

The correlation between ENLAY and OBDC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENLAY:

$113.41B

OBDC:

$5.46B

EPS

ENLAY:

$0.42

OBDC:

$1.07

Коэффициент P/E

ENLAY:

26.04

OBDC:

10.21

Коэффициент PEG

ENLAY:

1.13

OBDC:

15.34

Коэффициент P/S

ENLAY:

1.47

OBDC:

4.14

Коэффициент P/B

ENLAY:

3.20

OBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

ENLAY:

$72.93B

OBDC:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENLAY:

$24.84B

OBDC:

$616.29M

EBITDA (12 мес.)

ENLAY:

$23.83B

OBDC:

$539.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ENEL Societa per Azioni

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с ENLAY:
ENLAY с ENEL.MIENLAY с IBDRYENLAY с ARRYENLAY с SHLSENLAY с AV.LENLAY с BEPENLAY с D
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с OWLOBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с O

Доходность на риск

ENLAY vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENLAY
Ранг доходности на риск ENLAY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENLAY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLAY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLAY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENLAY c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENLAYOBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.66

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.83

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.63

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

-1.08

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENLAY vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENLAY на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENLAY и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENLAYOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

-0.66

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.22

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ENLAY и OBDC

Максимальная просадка ENLAY за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLAY и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENLAYOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.03%

-56.07%

-6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-23.90%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-23.90%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.68%

-28.26%

-29.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-20.35%

+11.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-10.64%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

13.85%

-9.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ENLAY и OBDC

ENEL Societa per Azioni (ENLAY) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что ENLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENLAYOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

6.18%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

18.45%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

22.76%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

20.69%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

27.07%

-0.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENLAY и OBDC

Дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности OBDC в 13.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENLAY
ENEL Societa per Azioni		5.11%5.04%6.53%5.76%7.96%4.25%3.62%2.25%2.69%3.29%6.03%2.07%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.70%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENLAY и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENEL Societa per Azioni и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
20.93B
342.53M
(ENLAY) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENLAY и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ENEL Societa per Azioni и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
19.4%
0
Активы портфеля
ENLAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENLAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ENLAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.

Часто задаваемые вопросы

ENLAY and OBDC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENLAY has higher volatility (7.49%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, ENLAY dropped -63.03% vs OBDC's -56.07%.

ENLAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENLAY и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор