PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENLAY с OBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENLAY с OBDC

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENLAY или OBDC.

Корреляция

Корреляция между ENLAY и OBDC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ENLAY и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
65.25%
56.97%
ENLAY
OBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENLAY:

1.80

OBDC:

-0.05

Коэф-т Сортино

ENLAY:

2.33

OBDC:

0.08

Коэф-т Омега

ENLAY:

1.33

OBDC:

1.01

Коэф-т Кальмара

ENLAY:

1.55

OBDC:

-0.06

Коэф-т Мартина

ENLAY:

6.02

OBDC:

-0.16

Индекс Язвы

ENLAY:

6.53%

OBDC:

6.64%

Дневная вол-ть

ENLAY:

21.94%

OBDC:

21.25%

Макс. просадка

ENLAY:

-63.91%

OBDC:

-56.16%

Текущая просадка

ENLAY:

-0.58%

OBDC:

-7.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENLAY:

$88.40B

OBDC:

$7.19B

EPS

ENLAY:

$0.76

OBDC:

$1.53

Коэффициент P/E

ENLAY:

11.37

OBDC:

9.20

Коэффициент P/S

ENLAY:

1.17

OBDC:

4.50

Коэффициент P/B

ENLAY:

2.30

OBDC:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

ENLAY:

$60.10B

OBDC:

$933.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENLAY:

$4.14B

OBDC:

$845.30M

EBITDA (12 мес.)

ENLAY:

$19.80B

OBDC:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, ENLAY показывает доходность 24.98%, что значительно выше, чем у OBDC с доходностью -4.28%.

ENLAY

С начала года

24.98%

1 месяц

8.00%

6 месяцев

17.14%

1 год

36.86%

5 лет

12.07%

10 лет

12.45%

OBDC

С начала года

-4.28%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

0.65%

1 год

-1.79%

5 лет

13.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENLAY и OBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENLAY
Ранг риск-скорректированной доходности ENLAY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENLAY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLAY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLAY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLAY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLAY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг риск-скорректированной доходности OBDC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OBDC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENLAY c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENLAY, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENLAY: 1.80
OBDC: -0.05
Коэффициент Сортино ENLAY, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENLAY: 2.33
OBDC: 0.08
Коэффициент Омега ENLAY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENLAY: 1.33
OBDC: 1.01
Коэффициент Кальмара ENLAY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENLAY: 1.55
OBDC: -0.06
Коэффициент Мартина ENLAY, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ENLAY: 6.02
OBDC: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа ENLAY на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа OBDC равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENLAY и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.80
-0.05
ENLAY
OBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENLAY и OBDC

Дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности OBDC в 12.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENLAY
ENEL Societa per Azioni		5.29%6.54%5.89%7.90%5.32%3.66%3.97%4.92%3.26%4.08%3.70%3.95%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		12.01%11.38%10.77%11.17%8.76%6.16%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ENLAY и OBDC

Максимальная просадка ENLAY за все время составила -63.91%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLAY и OBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.58%
-7.46%
ENLAY
OBDC

Волатильность

Сравнение волатильности ENLAY и OBDC

Текущая волатильность для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) составляет 12.52%, в то время как у Blue Owl Capital Corporation (OBDC) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что ENLAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.52%
15.47%
ENLAY
OBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENLAY и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENEL Societa per Azioni и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.31B
168.92M
(ENLAY) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENLAY и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ENEL Societa per Azioni и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-24.4%
100.0%
(ENLAY) Валовая рентабельность
(OBDC) Валовая рентабельность
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в -5.20B при выручке в 21.31B, что соответствует валовой рентабельности в -24.4%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 168.92M при выручке в 168.92M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 2.77B при выручке в 21.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.84M при выручке в 168.92M, что соответствует операционной рентабельности 91.7%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 21.31B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 154.89M при выручке в 168.92M, что соответствует чистой рентабельности 91.7%.