Сравнение ENLAY с D
ENLAY (ENEL Societa per Azioni) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ENLAY returned 16.44%/yr vs 3.59%/yr for D. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENLAY и D
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENLAY показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 19.25%. За последние 10 лет акции ENLAY превзошли акции D по среднегодовой доходности: 16.44% против 3.59% соответственно.
ENLAY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 12.34%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 27.50%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 16.44%
D
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 20.18%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение доходности по годам ENLAY и D
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 11.15% | 56.31% | 2.11% | 47.93% | -27.98% | -18.92% | 34.75% | 38.89% | -2.41% | 46.09% |
D Dominion Energy, Inc. | 19.25% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
Correlation
The correlation between ENLAY and D is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
ENLAY:
€0.42
D:
$3.67
ENLAY:
23.47
D:
18.64
ENLAY:
1.02
D:
1.01
ENLAY:
1.33
D:
2.51
ENLAY:
€72.93B
D:
$17.45B
ENLAY:
€24.84B
D:
$6.03B
ENLAY:
€23.83B
D:
$7.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENLAY vs. D — Ранг доходности на риск
ENLAY
D
Сравнение ENLAY c D - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENLAY | D | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.87 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 7.83 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENLAY и D
Максимальная просадка ENLAY за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLAY и D.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENLAY | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.03% | -52.20% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -9.77% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -26.41% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.97% | -52.20% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -52.20% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -5.64% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.58% | -9.58% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 3.57% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENLAY и D
Текущая волатильность для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) составляет 5.58%, в то время как у Dominion Energy, Inc. (D) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ENLAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENLAY | D | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.35% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 16.58% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 20.83% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.78% | 22.80% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.98% | 23.75% | +2.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENLAY и D
Дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности D в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.90% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
ENLAY ENEL Societa per Azioni | 4.98% | 5.04% | 6.53% | 5.76% | 7.96% | 4.25% | 3.62% | 2.25% | 2.69% | 3.29% | 6.03% | 2.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENLAY и D
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENEL Societa per Azioni и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENLAY и D
ENLAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.
D - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENLAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
D - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ENLAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
D - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENLAY and D have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
D has higher volatility (6.35%) compared to ENLAY (5.58%). In terms of maximum drawdown, ENLAY dropped -63.03% vs D's -52.20%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENLAY и D
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор