PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ENLAY с D
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENLAY с D

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ENLAY (ENEL Societa per Azioni) and D (Dominion Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ENLAY returned 15.35%/yr vs 3.57%/yr for D. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENLAY и D

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Dominion Energy, Inc. (D). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ENLAY показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у D с доходностью 24.90%. За последние 10 лет акции ENLAY превзошли акции D по среднегодовой доходности: 15.35% против 3.57% соответственно.

ENLAY

1 день
-1.63%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
9.94%
С начала года
13.12%
1 год
32.26%
3 года*
25.55%
5 лет*
10.55%
10 лет*
15.35%

D

1 день
1.01%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
21.28%
С начала года
24.90%
1 год
30.93%
3 года*
17.32%
5 лет*
3.03%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENLAY и D

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENLAY
ENEL Societa per Azioni		13.12%56.31%2.11%47.93%-27.98%-18.92%34.75%38.89%-2.41%46.09%
D
Dominion Energy, Inc.		24.90%13.96%20.43%-19.13%-19.12%8.12%-5.35%21.50%-7.59%9.91%

Correlation

The correlation between ENLAY and D is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENLAY:

$113.66B

D:

$63.03B

EPS

ENLAY:

€0.43

D:

$4.13

Коэффициент P/E

ENLAY:

23.10

D:

17.38

Коэффициент PEG

ENLAY:

1.01

D:

0.94

Коэффициент P/S

ENLAY:

1.30

D:

2.34

Общая выручка (12 мес.)

ENLAY:

€72.93B

D:

$17.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENLAY:

€24.84B

D:

$6.03B

EBITDA (12 мес.)

ENLAY:

€23.83B

D:

$7.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ENEL Societa per Azioni

Dominion Energy, Inc.

Часто сравнивают с ENLAY:
ENLAY с ENEL.MIENLAY с IBDRYENLAY с ARRYENLAY с SHLSENLAY с OBDCENLAY с AV.LENLAY с BEP
Часто сравнивают с D:
D с NEED с JEPID с EIXD с AAPLD с WECD с BIPCD с BKH

Доходность на риск

ENLAY vs. D — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENLAY
Ранг доходности на риск ENLAY: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENLAY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLAY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLAY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLAY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLAY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
D
Ранг доходности на риск D: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENLAY c D - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENEL Societa per Azioni (ENLAY) и Dominion Energy, Inc. (D). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ENLAYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.28

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.18

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

8.72

-1.33

ENLAY vs. D - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENLAY на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENLAY и D, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ENLAY и D

Максимальная просадка ENLAY за все время составила -63.03%, что больше максимальной просадки D в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENLAY и D.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENLAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.03%

-52.20%

-10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.77%

-2.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-26.41%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.97%

-52.20%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-52.20%

-9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-1.17%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.52%

-9.57%

-10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.56%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ENLAY и D

ENEL Societa per Azioni (ENLAY) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Dominion Energy, Inc. (D) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что ENLAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENLAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

4.30%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

15.98%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

20.56%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

22.81%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.87%

23.74%

+2.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENLAY и D

Дивидендная доходность ENLAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности D в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D
Dominion Energy, Inc.		3.72%4.56%4.96%5.68%4.35%3.21%4.59%4.43%4.67%3.74%3.66%3.83%
ENLAY
ENEL Societa per Azioni		4.90%5.04%6.53%5.76%7.96%4.25%3.62%2.25%2.69%3.29%6.03%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENLAY и D

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENEL Societa per Azioni и Dominion Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
20.93B
5.02B
(ENLAY) Общая выручка
(D) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENLAY значения в EUR, D значения в USD

Сравнение рентабельности ENLAY и D

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ENEL Societa per Azioni и Dominion Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.4%
0
Активы портфеля
ENLAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

D - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ENLAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила об операционной прибыли в 4.05B при выручке в 20.93B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

D - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.39B при выручке в 5.02B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

ENLAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ENEL Societa per Azioni сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 20.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

D - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dominion Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 690.00K при выручке в 5.02B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

ENLAY and D have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENLAY has higher volatility (5.29%) compared to D (4.30%). In terms of maximum drawdown, ENLAY dropped -63.03% vs D's -52.20%.

D currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENLAY и D

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор